2021-04-08 |
MARKET DATA |
No 66 (4096) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
225,00 |
241,31 |
14 |
1 140,00 |
1 277,27 |
10 |
1 365,00 |
1 518,57 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,07 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,51 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,13 |
103,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,33 |
102,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,28 |
108,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,40 |
104,36 |
104,370 |
104,370 |
104,360 |
104,360 |
104,361 |
115 000 |
120,62 |
4 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,89 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,72 |
109,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,61 |
106,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,23 |
106,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,68 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,09 |
111,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,54 |
108,47 |
108,620 |
108,620 |
108,620 |
108,620 |
108,620 |
10 000 |
11,04 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,47 |
96,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,89 |
108,77 |
108,880 |
108,930 |
108,880 |
108,930 |
108,911 |
80 000 |
88,56 |
7 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,37 |
110,31 |
110,310 |
110,310 |
110,310 |
110,310 |
110,310 |
10 000 |
11,30 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,92 |
134,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,70 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,30 |
97,30 |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
97,300 |
10 000 |
9,79 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,08 |
160,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,60 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,75 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,98 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,94 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
101,88 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,84 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,50 |
100,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
225 000 |
241,31 |
14 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,47 |
100,56 |
0,10 |
-0,21 |
100,52 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,09 |
103,18 |
0,00 |
-0,16 |
103,14 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,31 |
102,41 |
0,02 |
-0,08 |
102,36 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,06 |
0,03 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,24 |
108,35 |
0,06 |
-0,01 |
108,30 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,37 |
104,50 |
0,06 |
-0,01 |
104,44 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
99,94 |
0,08 |
0,03 |
99,89 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,66 |
115,48 |
--- |
--- |
115,07 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,63 |
109,80 |
0,19 |
0,13 |
109,72 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,54 |
106,69 |
0,33 |
0,28 |
106,62 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,15 |
106,35 |
0,49 |
0,44 |
106,25 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,58 |
100,78 |
0,60 |
0,55 |
100,68 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,03 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,96 |
111,19 |
0,65 |
0,60 |
111,08 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,36 |
108,58 |
0,87 |
0,83 |
108,47 |
0,85 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,29 |
96,53 |
0,94 |
0,89 |
96,41 |
0,92 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,89 |
101,24 |
--- |
--- |
101,07 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,59 |
108,85 |
1,08 |
1,04 |
108,72 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,17 |
110,48 |
1,23 |
1,19 |
110,33 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,89 |
101,27 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,72 |
134,30 |
1,30 |
1,24 |
134,01 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,48 |
110,84 |
1,44 |
1,39 |
110,66 |
1,41 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,77 |
101,16 |
--- |
--- |
100,97 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,13 |
97,47 |
1,58 |
1,54 |
97,30 |
1,56 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,34 |
100,71 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,47 |
100,56 |
0,10 |
-0,21 |
100,52 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,08 |
103,18 |
0,01 |
-0,16 |
103,13 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,30 |
102,41 |
0,03 |
-0,08 |
102,36 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,04 |
0,02 |
-0,03 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,24 |
108,34 |
0,06 |
0,00 |
108,29 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,36 |
104,48 |
0,06 |
0,00 |
104,42 |
0,03 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
99,95 |
0,08 |
0,02 |
99,90 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,65 |
115,42 |
--- |
--- |
115,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,68 |
109,82 |
0,17 |
0,12 |
109,75 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,56 |
106,67 |
0,32 |
0,29 |
106,62 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,19 |
106,39 |
0,48 |
0,43 |
106,29 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,61 |
100,82 |
0,60 |
0,54 |
100,72 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,03 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,05 |
111,24 |
0,63 |
0,59 |
111,15 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,92 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,49 |
108,68 |
0,85 |
0,81 |
108,59 |
0,83 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,43 |
96,70 |
0,91 |
0,86 |
96,57 |
0,89 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,23 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,76 |
109,00 |
1,05 |
1,01 |
108,88 |
1,03 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,27 |
110,55 |
1,22 |
1,18 |
110,41 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,89 |
101,27 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,86 |
134,39 |
1,29 |
1,23 |
134,13 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,57 |
110,91 |
1,42 |
1,38 |
110,74 |
1,40 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,73 |
101,08 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,20 |
97,46 |
1,57 |
1,54 |
97,33 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,38 |
100,69 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
230 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
190 |
TOTAL |
1 140 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.