2021-04-07 |
MARKET DATA |
No 65 (4095) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
70,00 |
75,52 |
7 |
2 500,00 |
2 786,71 |
17 |
2 570,00 |
2 862,23 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,05 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,51 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,15 |
103,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,35 |
102,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,31 |
108,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,43 |
104,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,87 |
99,870 |
99,870 |
99,870 |
99,870 |
99,870 |
20 000 |
19,97 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,72 |
109,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,60 |
106,60 |
106,600 |
106,600 |
106,600 |
106,600 |
106,600 |
10 000 |
10,90 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,19 |
106,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,67 |
100,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,06 |
111,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,53 |
108,53 |
108,530 |
108,530 |
108,530 |
108,530 |
108,530 |
10 000 |
11,03 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,42 |
96,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,75 |
108,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,37 |
110,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,92 |
134,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,81 |
110,70 |
110,810 |
110,810 |
110,800 |
110,800 |
110,803 |
30 000 |
33,62 |
3 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,37 |
97,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,30 |
160,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,85 |
115,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,60 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,75 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,98 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,93 |
101,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
101,44 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,84 |
101,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,42 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
70 000 |
75,52 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,49 |
100,58 |
0,08 |
-0,22 |
100,54 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,13 |
103,23 |
0,01 |
-0,16 |
103,18 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,32 |
102,43 |
0,03 |
-0,08 |
102,38 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,05 |
0,02 |
-0,04 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,29 |
108,41 |
0,06 |
-0,02 |
108,35 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,39 |
104,51 |
0,06 |
-0,01 |
104,45 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,93 |
0,09 |
0,03 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,65 |
115,45 |
--- |
--- |
115,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,69 |
109,83 |
0,18 |
0,13 |
109,76 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,75 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,51 |
106,68 |
0,35 |
0,29 |
106,60 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,81 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,15 |
106,37 |
0,50 |
0,43 |
106,26 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,58 |
100,80 |
0,60 |
0,55 |
100,69 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,03 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,01 |
111,21 |
0,64 |
0,60 |
111,11 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,40 |
108,61 |
0,87 |
0,83 |
108,51 |
0,85 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,35 |
96,61 |
0,93 |
0,88 |
96,48 |
0,90 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,88 |
101,24 |
--- |
--- |
101,06 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,59 |
108,87 |
1,08 |
1,04 |
108,73 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,22 |
110,54 |
1,23 |
1,18 |
110,38 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,89 |
101,30 |
--- |
--- |
101,10 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,71 |
134,44 |
1,31 |
1,23 |
134,08 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,62 |
110,95 |
1,42 |
1,38 |
110,79 |
1,40 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,77 |
101,21 |
--- |
--- |
100,99 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,17 |
97,47 |
1,57 |
1,54 |
97,32 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,35 |
100,72 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,49 |
100,58 |
0,08 |
-0,22 |
100,54 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,13 |
103,22 |
0,01 |
-0,15 |
103,18 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,32 |
102,43 |
0,03 |
-0,08 |
102,38 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,05 |
0,02 |
-0,04 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,29 |
108,41 |
0,06 |
-0,02 |
108,35 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,38 |
104,51 |
0,06 |
-0,01 |
104,45 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,93 |
0,09 |
0,03 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,67 |
115,46 |
--- |
--- |
115,07 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,65 |
109,84 |
0,20 |
0,13 |
109,75 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,56 |
106,66 |
0,33 |
0,30 |
106,61 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,14 |
106,36 |
0,50 |
0,44 |
106,25 |
0,47 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,57 |
100,78 |
0,61 |
0,55 |
100,68 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,03 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,97 |
111,20 |
0,65 |
0,60 |
111,09 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,37 |
108,58 |
0,87 |
0,84 |
108,48 |
0,85 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,26 |
96,53 |
0,94 |
0,89 |
96,40 |
0,92 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,88 |
101,24 |
--- |
--- |
101,06 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,58 |
108,84 |
1,08 |
1,04 |
108,71 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,21 |
110,49 |
1,23 |
1,19 |
110,35 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,87 |
101,26 |
--- |
--- |
101,07 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,69 |
134,39 |
1,31 |
1,23 |
134,04 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,50 |
110,81 |
1,43 |
1,40 |
110,66 |
1,42 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,77 |
101,16 |
--- |
--- |
100,97 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,14 |
97,48 |
1,57 |
1,53 |
97,31 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,34 |
100,71 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
95 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,050 |
-0,060 |
385 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,050 |
-0,058 |
355 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
95 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
45 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
280 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
TOTAL |
2 500 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.