2021-04-01 |
MARKET DATA |
No 63 (4093) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
200,00 |
210,73 |
19 |
670,00 |
715,49 |
5 |
870,00 |
926,22 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,07 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,51 |
100,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,18 |
103,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,35 |
102,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,35 |
108,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,42 |
104,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,68 |
109,64 |
109,650 |
109,660 |
109,650 |
109,660 |
109,654 |
25 000 |
27,86 |
2 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,54 |
106,48 |
106,500 |
106,500 |
106,500 |
106,500 |
106,500 |
35 000 |
38,11 |
4 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,16 |
106,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,56 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,99 |
110,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,33 |
108,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,26 |
96,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,61 |
108,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,25 |
109,93 |
110,250 |
110,250 |
110,240 |
110,250 |
110,247 |
35 000 |
39,50 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,77 |
133,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,70 |
110,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,26 |
96,87 |
97,000 |
97,040 |
96,900 |
97,040 |
96,976 |
25 000 |
24,38 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
120,95 |
160,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,78 |
115,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,60 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,74 |
100,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,98 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,93 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,92 |
101,00 |
101,000 |
101,050 |
101,000 |
101,050 |
101,038 |
75 000 |
75,85 |
5 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,84 |
100,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,40 |
100,52 |
100,520 |
100,520 |
100,520 |
100,520 |
100,520 |
5 000 |
5,03 |
1 |
TOTAL |
200 000 |
210,73 |
19 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,49 |
100,58 |
0,11 |
-0,19 |
100,54 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,16 |
103,27 |
0,01 |
-0,18 |
103,22 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,31 |
102,46 |
0,05 |
-0,09 |
102,39 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,07 |
0,06 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,30 |
108,43 |
0,07 |
-0,01 |
108,37 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,53 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,38 |
104,55 |
0,07 |
-0,02 |
104,47 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
100,00 |
0,10 |
0,00 |
99,90 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,65 |
115,42 |
--- |
--- |
115,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,63 |
109,82 |
0,21 |
0,14 |
109,73 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,47 |
106,66 |
0,36 |
0,30 |
106,57 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,52 |
100,73 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,09 |
106,33 |
0,51 |
0,45 |
106,21 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,49 |
100,73 |
0,63 |
0,57 |
100,61 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,62 |
100,95 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,90 |
111,15 |
0,67 |
0,61 |
111,03 |
0,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,84 |
101,15 |
--- |
--- |
101,00 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,24 |
108,48 |
0,90 |
0,86 |
108,36 |
0,88 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,81 |
101,12 |
--- |
--- |
100,97 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,51 |
108,88 |
1,09 |
1,04 |
108,70 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,08 |
110,40 |
1,25 |
1,20 |
110,24 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,66 |
101,06 |
--- |
--- |
100,86 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,56 |
134,28 |
1,33 |
1,25 |
133,92 |
1,29 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,58 |
110,98 |
1,43 |
1,38 |
110,78 |
1,40 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,60 |
100,98 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,14 |
97,55 |
1,57 |
1,53 |
97,35 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,24 |
100,62 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,49 |
100,58 |
0,11 |
-0,19 |
100,54 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,15 |
103,26 |
0,03 |
-0,16 |
103,21 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,33 |
102,42 |
0,03 |
-0,05 |
102,38 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,03 |
0,02 |
-0,02 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,32 |
108,41 |
0,06 |
0,00 |
108,37 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,53 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,35 |
104,50 |
0,08 |
0,00 |
104,43 |
0,04 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
99,90 |
0,10 |
0,05 |
99,85 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,63 |
115,46 |
--- |
--- |
115,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,63 |
109,77 |
0,21 |
0,16 |
109,70 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,43 |
106,60 |
0,37 |
0,32 |
106,52 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,01 |
106,23 |
0,54 |
0,48 |
106,12 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,42 |
100,62 |
0,64 |
0,59 |
100,52 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
101,02 |
--- |
--- |
100,86 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,81 |
111,04 |
0,69 |
0,64 |
110,93 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,92 |
101,20 |
--- |
--- |
101,06 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,15 |
108,32 |
0,92 |
0,88 |
108,24 |
0,90 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,88 |
101,23 |
--- |
--- |
101,06 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,32 |
108,64 |
1,12 |
1,07 |
108,48 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,90 |
110,15 |
1,27 |
1,24 |
110,03 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,88 |
101,25 |
--- |
--- |
101,07 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,31 |
134,01 |
1,35 |
1,28 |
133,66 |
1,31 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,25 |
110,58 |
1,46 |
1,43 |
110,42 |
1,44 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,76 |
101,19 |
--- |
--- |
100,98 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,84 |
97,08 |
1,61 |
1,58 |
96,96 |
1,59 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,35 |
100,67 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/5 |
5 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
220 |
DS0727 |
PL0000109427 |
5/12 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
220 |
DS1030 |
PL0000112736 |
5/12 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
5/12 |
7 |
-0,040 |
-0,040 |
-0,040 |
40 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
5/12 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
TOTAL |
670 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.