2021-03-30 |
MARKET DATA |
No 61 (4091) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
245,00 |
255,18 |
19 |
1 745,00 |
1 929,32 |
13 |
1 990,00 |
2 184,50 |
32 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,13 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,55 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,28 |
103,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,39 |
102,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,44 |
108,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,43 |
104,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,81 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,71 |
109,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,50 |
106,52 |
106,470 |
106,470 |
106,470 |
106,470 |
106,470 |
25 000 |
27,20 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,10 |
106,16 |
106,100 |
106,100 |
106,100 |
106,100 |
106,100 |
25 000 |
26,77 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,49 |
100,47 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
25 000 |
25,30 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,91 |
110,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,33 |
108,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,30 |
96,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,81 |
108,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,28 |
109,99 |
110,170 |
110,170 |
110,150 |
110,150 |
110,158 |
65 000 |
73,27 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,78 |
133,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,86 |
110,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,40 |
97,05 |
97,350 |
97,350 |
97,050 |
97,150 |
97,211 |
105 000 |
102,64 |
11 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,49 |
160,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,75 |
115,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,55 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,88 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,85 |
101,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,70 |
100,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,65 |
100,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,28 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
245 000 |
255,18 |
19 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,53 |
100,63 |
0,07 |
-0,25 |
100,58 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,26 |
103,37 |
0,00 |
-0,18 |
103,32 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,35 |
102,52 |
0,04 |
-0,11 |
102,44 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,05 |
0,06 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,41 |
108,57 |
0,06 |
-0,04 |
108,49 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,41 |
104,55 |
0,07 |
0,00 |
104,48 |
0,04 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,78 |
99,97 |
0,11 |
0,01 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,41 |
--- |
--- |
115,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,67 |
109,83 |
0,22 |
0,16 |
109,75 |
0,19 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,46 |
100,70 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,45 |
106,62 |
0,38 |
0,33 |
106,54 |
0,35 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,74 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,07 |
106,30 |
0,53 |
0,46 |
106,19 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,45 |
100,66 |
0,64 |
0,58 |
100,56 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,63 |
100,98 |
--- |
--- |
100,81 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,87 |
111,11 |
0,68 |
0,63 |
110,99 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,81 |
101,16 |
--- |
--- |
100,99 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,28 |
108,53 |
0,90 |
0,85 |
108,41 |
0,87 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,79 |
101,12 |
--- |
--- |
100,96 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,76 |
109,12 |
1,06 |
1,00 |
108,94 |
1,03 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,24 |
110,60 |
1,23 |
1,18 |
110,42 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,60 |
101,03 |
--- |
--- |
100,82 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,68 |
134,33 |
1,32 |
1,25 |
134,01 |
1,28 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,83 |
111,22 |
1,40 |
1,35 |
111,03 |
1,37 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,54 |
100,94 |
--- |
--- |
100,74 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,37 |
97,78 |
1,55 |
1,50 |
97,58 |
1,52 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,22 |
100,61 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,53 |
100,63 |
0,07 |
-0,25 |
100,58 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,26 |
103,37 |
0,00 |
-0,18 |
103,32 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,37 |
102,53 |
0,03 |
-0,12 |
102,45 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,06 |
0,03 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,40 |
108,57 |
0,07 |
-0,04 |
108,49 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,39 |
104,56 |
0,08 |
-0,01 |
104,48 |
0,04 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,76 |
99,95 |
0,12 |
0,02 |
99,86 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,41 |
--- |
--- |
115,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,65 |
109,85 |
0,23 |
0,15 |
109,75 |
0,19 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,46 |
100,70 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,43 |
106,61 |
0,39 |
0,33 |
106,52 |
0,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,74 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,01 |
106,25 |
0,54 |
0,48 |
106,13 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,57 |
0,66 |
0,61 |
100,46 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,60 |
100,96 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,74 |
110,96 |
0,71 |
0,66 |
110,85 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,83 |
101,16 |
--- |
--- |
101,00 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,04 |
108,27 |
0,94 |
0,90 |
108,16 |
0,92 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,79 |
101,12 |
--- |
--- |
100,96 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,33 |
108,65 |
1,13 |
1,07 |
108,49 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,75 |
110,05 |
1,30 |
1,25 |
109,90 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,64 |
101,00 |
--- |
--- |
100,82 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,27 |
133,87 |
1,36 |
1,30 |
133,57 |
1,33 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,28 |
110,64 |
1,46 |
1,42 |
110,46 |
1,44 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,57 |
100,94 |
--- |
--- |
100,76 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,85 |
97,13 |
1,61 |
1,57 |
96,99 |
1,59 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,19 |
100,60 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
110 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
220 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
220 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
95 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
315 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
125 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
205 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
55 |
TOTAL |
1 745 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.