2021-03-29 |
MARKET DATA |
No 60 (4090) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
11,09 |
1 |
1 350,00 |
1 475,89 |
10 |
1 360,00 |
1 486,97 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,13 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,56 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,29 |
103,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,40 |
102,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,46 |
108,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,48 |
104,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,89 |
109,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,62 |
106,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,34 |
106,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,70 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,24 |
111,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,72 |
108,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,60 |
96,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,31 |
109,23 |
109,180 |
109,180 |
109,180 |
109,180 |
109,180 |
10 000 |
11,09 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,82 |
110,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,41 |
134,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,53 |
111,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,05 |
97,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,71 |
161,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,75 |
115,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,88 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,80 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,65 |
100,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,56 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,30 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
11,09 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,53 |
100,63 |
0,08 |
-0,23 |
100,58 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,26 |
103,37 |
0,03 |
-0,15 |
103,32 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,38 |
102,53 |
0,02 |
-0,12 |
102,46 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,05 |
0,03 |
-0,04 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,44 |
108,61 |
0,05 |
-0,05 |
108,53 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,46 |
104,62 |
0,05 |
-0,03 |
104,54 |
0,01 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
100,03 |
0,07 |
-0,01 |
99,94 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,41 |
--- |
--- |
115,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,80 |
109,99 |
0,17 |
0,10 |
109,90 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,69 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,59 |
106,76 |
0,34 |
0,28 |
106,68 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,72 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,32 |
106,56 |
0,46 |
0,40 |
106,44 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,68 |
100,90 |
0,58 |
0,53 |
100,79 |
0,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,63 |
100,97 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,21 |
111,44 |
0,61 |
0,56 |
111,33 |
0,58 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,80 |
101,12 |
--- |
--- |
100,96 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,70 |
108,94 |
0,82 |
0,78 |
108,82 |
0,80 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,74 |
101,07 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,28 |
109,64 |
0,98 |
0,92 |
109,46 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,80 |
111,13 |
1,15 |
1,10 |
110,97 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,57 |
101,00 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,32 |
135,02 |
1,25 |
1,17 |
134,67 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,50 |
111,88 |
1,32 |
1,28 |
111,69 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,42 |
100,85 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,99 |
98,38 |
1,48 |
1,43 |
98,19 |
1,45 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,18 |
100,60 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,53 |
100,63 |
0,08 |
-0,23 |
100,58 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,26 |
103,38 |
0,03 |
-0,17 |
103,32 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,38 |
102,53 |
0,02 |
-0,12 |
102,46 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,06 |
0,02 |
-0,05 |
100,02 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,43 |
108,60 |
0,06 |
-0,05 |
108,52 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,43 |
104,60 |
0,07 |
-0,02 |
104,52 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
100,01 |
0,10 |
0,00 |
99,91 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,60 |
115,45 |
--- |
--- |
115,03 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,73 |
109,92 |
0,20 |
0,13 |
109,83 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,72 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,51 |
106,70 |
0,36 |
0,30 |
106,61 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,49 |
100,74 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,19 |
106,42 |
0,50 |
0,43 |
106,31 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,54 |
100,77 |
0,61 |
0,56 |
100,66 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,55 |
100,98 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,02 |
111,25 |
0,65 |
0,60 |
111,14 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,82 |
101,15 |
--- |
--- |
100,99 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,44 |
108,68 |
0,87 |
0,82 |
108,56 |
0,85 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,74 |
101,12 |
--- |
--- |
100,93 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,93 |
109,28 |
1,03 |
0,98 |
109,11 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,43 |
110,75 |
1,20 |
1,16 |
110,59 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,54 |
101,05 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,92 |
134,55 |
1,29 |
1,23 |
134,24 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,07 |
111,43 |
1,37 |
1,33 |
111,25 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,44 |
100,94 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,68 |
97,95 |
1,51 |
1,48 |
97,82 |
1,50 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,14 |
100,61 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
210 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
235 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
TOTAL |
1 350 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.