2021-03-26 |
MARKET DATA |
No 59 (4089) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
87,50 |
87,37 |
4 |
1 825,00 |
2 008,55 |
10 |
1 912,50 |
2 095,91 |
14 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,14 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,04 |
100,040 |
100,040 |
100,040 |
100,040 |
100,040 |
27 500 |
27,51 |
1 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,56 |
100,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,29 |
103,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,41 |
102,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,04 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
50 000 |
50,00 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,46 |
108,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,47 |
104,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,81 |
109,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,61 |
106,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,32 |
106,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,71 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,20 |
111,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,72 |
108,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,54 |
96,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,31 |
109,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,75 |
110,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,28 |
134,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,44 |
111,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,04 |
97,89 |
98,000 |
98,020 |
98,000 |
98,020 |
98,010 |
10 000 |
9,85 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,13 |
162,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,75 |
115,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,52 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,88 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,85 |
100,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,63 |
100,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,50 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,22 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
87 500 |
87,37 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,54 |
100,64 |
0,06 |
-0,24 |
100,59 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,28 |
103,39 |
0,02 |
-0,16 |
103,34 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,36 |
102,53 |
0,05 |
-0,11 |
102,45 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,05 |
0,07 |
-0,04 |
99,98 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,44 |
108,60 |
0,06 |
-0,04 |
108,52 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,44 |
104,60 |
0,06 |
-0,02 |
104,52 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
100,00 |
0,08 |
0,00 |
99,92 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,64 |
115,39 |
--- |
--- |
115,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,73 |
109,93 |
0,20 |
0,13 |
109,83 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,69 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,56 |
106,72 |
0,35 |
0,30 |
106,64 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,72 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,27 |
106,48 |
0,48 |
0,42 |
106,38 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,58 |
100,80 |
0,60 |
0,55 |
100,69 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,63 |
100,97 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,10 |
111,33 |
0,64 |
0,59 |
111,22 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,81 |
101,06 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,59 |
108,82 |
0,84 |
0,80 |
108,71 |
0,82 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,72 |
101,03 |
--- |
--- |
100,88 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,12 |
109,46 |
1,00 |
0,95 |
109,29 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,60 |
110,90 |
1,18 |
1,14 |
110,75 |
1,16 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,58 |
101,00 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,00 |
134,72 |
1,29 |
1,21 |
134,36 |
1,25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,25 |
111,61 |
1,35 |
1,31 |
111,43 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,43 |
100,86 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,69 |
98,05 |
1,51 |
1,47 |
97,87 |
1,49 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,15 |
100,58 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,54 |
100,64 |
0,06 |
-0,24 |
100,59 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,27 |
103,39 |
0,04 |
-0,16 |
103,33 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,39 |
102,53 |
0,02 |
-0,11 |
102,46 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,06 |
0,03 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,43 |
108,60 |
0,07 |
-0,04 |
108,52 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,45 |
104,61 |
0,06 |
-0,03 |
104,53 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
100,02 |
0,08 |
-0,01 |
99,93 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,41 |
--- |
--- |
115,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,78 |
109,96 |
0,19 |
0,12 |
109,87 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,69 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,58 |
106,75 |
0,34 |
0,29 |
106,67 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,72 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,28 |
106,50 |
0,47 |
0,41 |
106,39 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,68 |
100,87 |
0,58 |
0,53 |
100,78 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,63 |
100,97 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,16 |
111,37 |
0,62 |
0,58 |
111,27 |
0,60 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,82 |
101,11 |
--- |
--- |
100,97 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,63 |
108,86 |
0,83 |
0,79 |
108,75 |
0,81 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,75 |
101,08 |
--- |
--- |
100,92 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,22 |
109,50 |
0,99 |
0,94 |
109,36 |
0,97 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,69 |
111,01 |
1,17 |
1,12 |
110,85 |
1,14 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,58 |
101,00 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,17 |
134,87 |
1,27 |
1,19 |
134,52 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,41 |
111,75 |
1,33 |
1,29 |
111,58 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,43 |
100,86 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,94 |
98,19 |
1,48 |
1,45 |
98,07 |
1,47 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,16 |
100,62 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
235 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
70 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
120 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
290 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
60 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
TOTAL |
1 825 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.