2021-03-25 |
MARKET DATA |
No 58 (4088) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
55,00 |
61,07 |
7 |
1 035,00 |
1 145,91 |
7 |
1 090,00 |
1 206,97 |
14 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,15 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,02 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,56 |
100,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,33 |
103,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,38 |
102,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,47 |
108,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,54 |
104,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,91 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,91 |
109,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,72 |
106,71 |
106,680 |
106,680 |
106,650 |
106,650 |
106,670 |
30 000 |
32,70 |
3 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,46 |
106,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,79 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,32 |
111,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,80 |
108,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,71 |
96,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,44 |
109,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,02 |
110,70 |
111,000 |
111,000 |
110,880 |
110,880 |
110,942 |
25 000 |
28,37 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,57 |
134,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,59 |
111,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,14 |
97,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,72 |
161,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,77 |
115,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,52 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,85 |
100,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,88 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,78 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,74 |
100,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,53 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,22 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
55 000 |
61,07 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,54 |
100,64 |
0,08 |
-0,22 |
100,59 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,28 |
103,39 |
0,05 |
-0,13 |
103,34 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,36 |
102,53 |
0,05 |
-0,10 |
102,45 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,06 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,44 |
108,61 |
0,07 |
-0,03 |
108,53 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,55 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,46 |
104,64 |
0,06 |
-0,04 |
104,55 |
0,01 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
100,00 |
0,09 |
0,00 |
99,91 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,45 |
--- |
--- |
115,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,75 |
109,95 |
0,20 |
0,13 |
109,85 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,68 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,56 |
106,74 |
0,35 |
0,29 |
106,65 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,71 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,29 |
106,51 |
0,47 |
0,41 |
106,40 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,60 |
100,81 |
0,60 |
0,55 |
100,71 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,60 |
100,97 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,06 |
111,30 |
0,65 |
0,59 |
111,18 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,76 |
101,10 |
--- |
--- |
100,93 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,50 |
108,72 |
0,86 |
0,82 |
108,61 |
0,84 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,70 |
100,99 |
--- |
--- |
100,85 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,03 |
109,35 |
1,02 |
0,97 |
109,19 |
0,99 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,43 |
110,74 |
1,20 |
1,16 |
110,59 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,55 |
100,98 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,88 |
134,62 |
1,30 |
1,22 |
134,25 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,11 |
111,48 |
1,37 |
1,32 |
111,30 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,38 |
100,83 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,54 |
97,88 |
1,53 |
1,49 |
97,71 |
1,51 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,15 |
100,61 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,54 |
100,64 |
0,08 |
-0,22 |
100,59 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,29 |
103,40 |
0,03 |
-0,15 |
103,35 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,36 |
102,53 |
0,05 |
-0,10 |
102,45 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,06 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,44 |
108,62 |
0,07 |
-0,04 |
108,53 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,55 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,48 |
104,65 |
0,05 |
-0,04 |
104,57 |
0,00 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
100,04 |
0,08 |
-0,02 |
99,94 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,41 |
--- |
--- |
115,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,83 |
110,00 |
0,17 |
0,11 |
109,92 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,69 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,67 |
106,82 |
0,32 |
0,27 |
106,75 |
0,29 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,72 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,38 |
106,60 |
0,45 |
0,39 |
106,49 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,69 |
100,91 |
0,58 |
0,52 |
100,80 |
0,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,62 |
100,98 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,23 |
111,45 |
0,61 |
0,56 |
111,34 |
0,59 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,81 |
101,06 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,76 |
108,97 |
0,81 |
0,77 |
108,87 |
0,79 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,72 |
101,03 |
--- |
--- |
100,88 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,32 |
109,60 |
0,97 |
0,93 |
109,46 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,90 |
111,16 |
1,14 |
1,10 |
111,03 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,58 |
101,00 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,45 |
135,07 |
1,24 |
1,17 |
134,76 |
1,20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,54 |
111,86 |
1,32 |
1,28 |
111,70 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,43 |
100,86 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,03 |
98,31 |
1,47 |
1,44 |
98,17 |
1,46 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,16 |
100,62 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
155 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
55 |
TOTAL |
1 035 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.