2021-03-24 |
MARKET DATA |
No 57 (4087) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
90,00 |
88,46 |
7 |
995,00 |
1 104,21 |
4 |
1 085,00 |
1 192,67 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,16 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,57 |
100,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,34 |
103,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,40 |
102,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,50 |
108,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,51 |
104,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,83 |
109,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,64 |
106,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,36 |
106,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,70 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,19 |
111,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,63 |
108,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,53 |
96,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,25 |
109,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,55 |
110,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,15 |
134,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,31 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,84 |
97,70 |
97,800 |
97,800 |
97,700 |
97,740 |
97,764 |
90 000 |
88,46 |
7 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,22 |
162,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,77 |
115,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,51 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,67 |
100,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,88 |
101,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,78 |
101,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,60 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,45 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,22 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
90 000 |
88,46 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,55 |
100,65 |
0,09 |
-0,21 |
100,60 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,33 |
103,43 |
0,04 |
-0,12 |
103,38 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,35 |
102,49 |
0,08 |
-0,05 |
102,42 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,05 |
0,07 |
-0,04 |
99,98 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,47 |
108,62 |
0,08 |
-0,01 |
108,55 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,55 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,48 |
104,64 |
0,06 |
-0,03 |
104,56 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
100,00 |
0,08 |
0,00 |
99,92 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,62 |
115,34 |
--- |
--- |
114,98 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,79 |
109,96 |
0,20 |
0,14 |
109,88 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,65 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,58 |
106,75 |
0,35 |
0,30 |
106,67 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,43 |
100,67 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,32 |
106,48 |
0,47 |
0,42 |
106,40 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,65 |
100,84 |
0,59 |
0,54 |
100,75 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,60 |
100,97 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,12 |
111,33 |
0,64 |
0,59 |
111,23 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,73 |
101,07 |
--- |
--- |
100,90 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,57 |
108,75 |
0,85 |
0,82 |
108,66 |
0,83 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,71 |
101,10 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,07 |
109,38 |
1,01 |
0,96 |
109,23 |
0,99 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,46 |
110,78 |
1,20 |
1,15 |
110,62 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,55 |
100,98 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,01 |
134,68 |
1,29 |
1,22 |
134,35 |
1,25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,18 |
111,53 |
1,36 |
1,32 |
111,36 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,38 |
100,81 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,70 |
98,01 |
1,51 |
1,47 |
97,86 |
1,49 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,15 |
100,61 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,56 |
100,65 |
0,06 |
-0,21 |
100,61 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,32 |
103,43 |
0,06 |
-0,12 |
103,38 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,38 |
102,52 |
0,05 |
-0,08 |
102,45 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,06 |
0,04 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,48 |
108,63 |
0,08 |
-0,02 |
108,56 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,55 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,47 |
104,64 |
0,06 |
-0,03 |
104,56 |
0,02 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
100,00 |
0,09 |
0,00 |
99,91 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,64 |
115,43 |
--- |
--- |
115,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,78 |
109,97 |
0,20 |
0,13 |
109,88 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,68 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,59 |
106,74 |
0,35 |
0,30 |
106,67 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,70 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,28 |
106,50 |
0,48 |
0,42 |
106,39 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,62 |
100,78 |
0,60 |
0,56 |
100,70 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,60 |
100,97 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,08 |
111,30 |
0,65 |
0,60 |
111,19 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,81 |
101,10 |
--- |
--- |
100,96 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,51 |
108,71 |
0,86 |
0,82 |
108,61 |
0,84 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,71 |
101,10 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,06 |
109,29 |
1,01 |
0,98 |
109,18 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,38 |
110,70 |
1,21 |
1,17 |
110,54 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,55 |
100,98 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,90 |
134,62 |
1,30 |
1,22 |
134,26 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,08 |
111,46 |
1,37 |
1,33 |
111,27 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,38 |
100,81 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,60 |
97,88 |
1,52 |
1,49 |
97,74 |
1,50 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,14 |
100,57 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
155 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
TOTAL |
995 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.