2021-03-12 |
MARKET DATA |
No 49 (4079) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
305,00 |
305,83 |
30 |
1 145,00 |
1 262,88 |
8 |
1 450,00 |
1 568,71 |
38 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,22 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,63 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,62 |
103,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,50 |
102,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,70 |
108,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,51 |
104,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,88 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,75 |
109,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,44 |
106,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,22 |
106,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,50 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,17 |
111,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,51 |
108,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,35 |
96,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
108,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,42 |
110,09 |
110,120 |
110,120 |
110,090 |
110,110 |
110,101 |
45 000 |
50,65 |
6 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,21 |
134,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,06 |
110,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,75 |
97,31 |
97,740 |
97,740 |
97,300 |
97,300 |
97,660 |
260 000 |
255,18 |
24 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,09 |
161,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,85 |
115,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,55 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,64 |
100,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,69 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,63 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,35 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,15 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,93 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
305 000 |
305,83 |
30 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,61 |
100,71 |
0,05 |
-0,22 |
100,66 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,55 |
103,64 |
-0,06 |
-0,20 |
103,60 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,48 |
102,65 |
0,01 |
-0,13 |
102,57 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,12 |
0,04 |
-0,09 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,67 |
108,85 |
0,05 |
-0,06 |
108,76 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,49 |
104,66 |
0,09 |
0,00 |
104,58 |
0,04 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
100,06 |
0,07 |
-0,03 |
99,96 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,71 |
115,49 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,72 |
109,87 |
0,26 |
0,21 |
109,80 |
0,23 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,39 |
106,60 |
0,43 |
0,36 |
106,50 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,69 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,17 |
106,43 |
0,52 |
0,45 |
106,30 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,46 |
100,68 |
0,64 |
0,58 |
100,57 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,58 |
100,89 |
--- |
--- |
100,74 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,11 |
111,36 |
0,66 |
0,60 |
111,24 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,58 |
100,86 |
--- |
--- |
100,72 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,44 |
108,70 |
0,88 |
0,83 |
108,57 |
0,86 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,58 |
100,83 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,75 |
109,09 |
1,07 |
1,02 |
108,92 |
1,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,35 |
110,68 |
1,22 |
1,17 |
110,52 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,27 |
100,66 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,06 |
134,78 |
1,30 |
1,22 |
134,42 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,97 |
111,33 |
1,39 |
1,35 |
111,15 |
1,37 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,07 |
100,51 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,69 |
98,05 |
1,51 |
1,47 |
97,87 |
1,49 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,85 |
100,34 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,61 |
100,71 |
0,05 |
-0,22 |
100,66 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,51 |
103,62 |
0,00 |
-0,17 |
103,57 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,48 |
102,65 |
0,01 |
-0,13 |
102,57 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,11 |
0,04 |
-0,08 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,67 |
108,83 |
0,05 |
-0,04 |
108,75 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,52 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,46 |
104,64 |
0,10 |
0,01 |
104,55 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
100,02 |
0,09 |
-0,01 |
99,92 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,71 |
115,49 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,64 |
109,84 |
0,29 |
0,22 |
109,74 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,75 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,32 |
106,51 |
0,45 |
0,39 |
106,42 |
0,42 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,51 |
100,76 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,06 |
106,29 |
0,55 |
0,49 |
106,18 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,31 |
100,51 |
0,67 |
0,62 |
100,41 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,57 |
100,92 |
--- |
--- |
100,75 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,92 |
111,17 |
0,70 |
0,64 |
111,05 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,63 |
100,87 |
--- |
--- |
100,75 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,23 |
108,43 |
0,92 |
0,88 |
108,33 |
0,90 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,52 |
100,88 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,45 |
108,75 |
1,12 |
1,07 |
108,60 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,05 |
110,24 |
1,26 |
1,24 |
110,15 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,26 |
100,71 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,66 |
134,32 |
1,34 |
1,27 |
133,99 |
1,30 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,53 |
110,90 |
1,44 |
1,40 |
110,72 |
1,42 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,05 |
100,49 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,19 |
97,46 |
1,57 |
1,54 |
97,33 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,77 |
100,25 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
155 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
190 |
PS0425 |
PL0000112728 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS1030 |
PL0000112736 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
140 |
TOTAL |
1 145 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.