2021-02-23 |
MARKET DATA |
No 36 (4066) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
70,00 |
77,15 |
7 |
1 955,00 |
2 130,38 |
11 |
2 025,00 |
2 207,52 |
18 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,32 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,72 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,86 |
103,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,60 |
102,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,02 |
109,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,65 |
104,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,92 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,34 |
110,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,99 |
107,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,80 |
106,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,16 |
101,10 |
101,100 |
101,100 |
101,100 |
101,100 |
101,100 |
20 000 |
20,35 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,94 |
111,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,60 |
109,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
97,29 |
97,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,28 |
110,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,07 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,74 |
136,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,90 |
112,73 |
112,700 |
112,700 |
112,650 |
112,650 |
112,672 |
50 000 |
56,80 |
5 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,35 |
99,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
126,04 |
165,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,96 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,68 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,67 |
98,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,69 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,93 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,22 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,00 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
70 000 |
77,15 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,33 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,70 |
100,79 |
0,05 |
-0,17 |
100,75 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,81 |
103,95 |
0,00 |
-0,20 |
103,88 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,58 |
102,71 |
0,03 |
-0,08 |
102,65 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,07 |
0,03 |
-0,05 |
100,02 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,99 |
109,12 |
0,04 |
-0,04 |
109,06 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,59 |
104,72 |
0,10 |
0,03 |
104,66 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
100,03 |
0,06 |
-0,01 |
99,95 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,82 |
115,50 |
--- |
--- |
115,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,26 |
110,39 |
0,14 |
0,09 |
110,33 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,91 |
107,10 |
0,30 |
0,24 |
107,01 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,53 |
100,73 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,69 |
106,93 |
0,41 |
0,34 |
106,81 |
0,37 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,12 |
101,31 |
0,48 |
0,43 |
101,22 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,88 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,90 |
112,10 |
0,51 |
0,47 |
112,00 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,61 |
100,94 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,56 |
109,80 |
0,69 |
0,65 |
109,68 |
0,67 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,60 |
100,86 |
--- |
--- |
100,73 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,16 |
110,45 |
0,86 |
0,82 |
110,31 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,03 |
112,33 |
1,00 |
0,96 |
112,18 |
0,98 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,41 |
100,67 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,68 |
137,26 |
1,04 |
0,98 |
136,97 |
1,01 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,86 |
113,17 |
1,18 |
1,14 |
113,02 |
1,16 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,48 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,31 |
99,63 |
1,33 |
1,29 |
99,47 |
1,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,33 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,70 |
100,79 |
0,05 |
-0,17 |
100,75 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,80 |
103,94 |
0,02 |
-0,18 |
103,87 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,56 |
102,70 |
0,05 |
-0,07 |
102,63 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,08 |
0,04 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,98 |
109,13 |
0,05 |
-0,04 |
109,06 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,59 |
104,68 |
0,10 |
0,05 |
104,64 |
0,07 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
100,04 |
0,06 |
-0,02 |
99,95 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,84 |
115,50 |
--- |
--- |
115,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,23 |
110,42 |
0,15 |
0,08 |
110,33 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,87 |
107,03 |
0,31 |
0,26 |
106,95 |
0,29 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,53 |
100,73 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,67 |
106,80 |
0,41 |
0,38 |
106,74 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,05 |
101,19 |
0,49 |
0,46 |
101,12 |
0,48 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,89 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,79 |
112,03 |
0,54 |
0,49 |
111,91 |
0,51 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,62 |
100,93 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,40 |
109,65 |
0,72 |
0,68 |
109,53 |
0,70 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,60 |
100,86 |
--- |
--- |
100,73 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,12 |
110,31 |
0,87 |
0,84 |
110,22 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,84 |
112,08 |
1,03 |
0,99 |
111,96 |
1,01 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,38 |
100,62 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,41 |
137,01 |
1,07 |
1,00 |
136,71 |
1,03 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,61 |
112,90 |
1,21 |
1,17 |
112,76 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,48 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,05 |
99,33 |
1,35 |
1,32 |
99,19 |
1,34 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
25 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
265 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
TOTAL |
1 955 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.