2021-02-22 |
MARKET DATA |
No 35 (4065) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
270,00 |
301,75 |
15 |
1 535,00 |
1 661,16 |
12 |
1 805,00 |
1 962,91 |
27 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,33 |
100,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,06 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,73 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,85 |
103,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,60 |
102,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,05 |
109,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,66 |
104,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,95 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,35 |
110,17 |
110,260 |
110,330 |
110,260 |
110,330 |
110,279 |
235 000 |
262,30 |
11 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,31 |
106,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,73 |
106,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,25 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,96 |
111,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,62 |
109,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,29 |
109,99 |
110,200 |
110,220 |
110,200 |
110,220 |
110,210 |
20 000 |
22,34 |
2 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,08 |
111,93 |
111,830 |
111,830 |
111,820 |
111,820 |
111,823 |
15 000 |
17,12 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,63 |
136,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,90 |
112,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,48 |
99,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
125,93 |
165,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,96 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,68 |
100,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,67 |
100,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,67 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,45 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,15 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,00 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
270 000 |
301,75 |
15 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,32 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,71 |
100,79 |
0,03 |
-0,16 |
100,75 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,83 |
103,96 |
0,00 |
-0,19 |
103,90 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,53 |
102,68 |
0,08 |
-0,05 |
102,61 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,04 |
0,08 |
-0,03 |
99,96 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,99 |
109,15 |
0,05 |
-0,04 |
109,07 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,49 |
104,63 |
0,15 |
0,08 |
104,56 |
0,12 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,74 |
99,93 |
0,12 |
0,03 |
99,84 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,87 |
115,51 |
--- |
--- |
115,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,04 |
110,21 |
0,22 |
0,16 |
110,13 |
0,19 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,73 |
106,92 |
0,36 |
0,30 |
106,83 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,73 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,46 |
106,73 |
0,47 |
0,40 |
106,60 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,89 |
101,11 |
0,53 |
0,48 |
101,00 |
0,51 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,64 |
100,93 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,65 |
111,90 |
0,57 |
0,52 |
111,78 |
0,54 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,62 |
100,93 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,27 |
109,52 |
0,75 |
0,70 |
109,40 |
0,72 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,62 |
100,86 |
--- |
--- |
100,74 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,74 |
110,08 |
0,93 |
0,88 |
109,91 |
0,90 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,68 |
112,02 |
1,05 |
1,00 |
111,85 |
1,02 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,69 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,20 |
136,76 |
1,09 |
1,03 |
136,48 |
1,06 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,45 |
112,77 |
1,23 |
1,19 |
112,61 |
1,21 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,50 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,87 |
99,23 |
1,37 |
1,33 |
99,05 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,04 |
-0,32 |
100,04 |
-0,16 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,70 |
100,79 |
0,06 |
-0,16 |
100,75 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,83 |
103,95 |
0,00 |
-0,17 |
103,89 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,58 |
102,71 |
0,03 |
-0,08 |
102,65 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,07 |
0,04 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,02 |
109,17 |
0,03 |
-0,06 |
109,10 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,62 |
104,70 |
0,09 |
0,05 |
104,66 |
0,07 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
100,04 |
0,06 |
-0,02 |
99,96 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,81 |
115,51 |
--- |
--- |
115,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,31 |
110,41 |
0,12 |
0,09 |
110,36 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,93 |
107,11 |
0,30 |
0,24 |
107,02 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,52 |
100,69 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,69 |
106,83 |
0,41 |
0,37 |
106,76 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,21 |
101,35 |
0,46 |
0,42 |
101,28 |
0,44 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,64 |
100,90 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,93 |
112,15 |
0,51 |
0,46 |
112,04 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,63 |
100,93 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,56 |
109,70 |
0,69 |
0,67 |
109,63 |
0,68 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,62 |
100,87 |
--- |
--- |
100,75 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,23 |
110,43 |
0,85 |
0,82 |
110,33 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,02 |
112,20 |
1,00 |
0,98 |
112,11 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,64 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,60 |
137,20 |
1,05 |
0,98 |
136,90 |
1,02 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,86 |
113,17 |
1,18 |
1,14 |
113,02 |
1,16 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,48 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,39 |
99,66 |
1,32 |
1,29 |
99,53 |
1,30 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
180 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
110 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
130 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
65 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
TOTAL |
1 535 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.