2021-02-19 |
MARKET DATA |
No 34 (4064) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
120,00 |
128,72 |
7 |
3 375,00 |
3 647,68 |
23 |
3 495,00 |
3 776,40 |
30 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,34 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,73 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,85 |
103,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,62 |
102,62 |
102,620 |
102,620 |
102,620 |
102,620 |
102,620 |
100 000 |
104,49 |
4 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,05 |
109,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,55 |
104,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,79 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,16 |
110,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,85 |
106,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,62 |
106,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,07 |
101,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,86 |
111,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,46 |
109,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,05 |
110,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,10 |
112,05 |
112,090 |
112,090 |
112,050 |
112,050 |
112,077 |
15 000 |
17,16 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,69 |
136,90 |
136,670 |
136,670 |
136,670 |
136,670 |
136,670 |
5 000 |
7,07 |
1 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,73 |
112,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,18 |
99,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,96 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,66 |
100,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,70 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,50 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,15 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,00 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
120 000 |
128,72 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,32 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,71 |
100,79 |
0,04 |
-0,14 |
100,75 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,83 |
103,96 |
0,02 |
-0,16 |
103,90 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,59 |
102,69 |
0,03 |
-0,05 |
102,64 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,04 |
0,08 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,02 |
109,16 |
0,04 |
-0,04 |
109,09 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,49 |
104,66 |
0,16 |
0,07 |
104,58 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,88 |
115,50 |
--- |
--- |
115,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,07 |
110,24 |
0,21 |
0,15 |
110,16 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,70 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,80 |
106,97 |
0,34 |
0,29 |
106,89 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,75 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,55 |
106,78 |
0,45 |
0,38 |
106,67 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,95 |
101,15 |
0,52 |
0,47 |
101,05 |
0,49 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,64 |
100,93 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,76 |
111,97 |
0,55 |
0,50 |
111,87 |
0,52 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,61 |
100,93 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,38 |
109,60 |
0,73 |
0,69 |
109,49 |
0,71 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,93 |
110,22 |
0,90 |
0,86 |
110,08 |
0,88 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,79 |
112,12 |
1,03 |
0,99 |
111,96 |
1,01 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,43 |
100,69 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,50 |
137,05 |
1,06 |
1,00 |
136,78 |
1,03 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,56 |
112,88 |
1,21 |
1,18 |
112,72 |
1,20 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,09 |
100,52 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,95 |
99,27 |
1,37 |
1,33 |
99,11 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,32 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,71 |
100,79 |
0,04 |
-0,14 |
100,75 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,83 |
103,96 |
0,02 |
-0,16 |
103,90 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,57 |
102,68 |
0,05 |
-0,05 |
102,63 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,04 |
0,08 |
-0,03 |
99,96 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,02 |
109,17 |
0,04 |
-0,05 |
109,10 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,50 |
104,62 |
0,15 |
0,09 |
104,56 |
0,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,88 |
115,50 |
--- |
--- |
115,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,12 |
110,25 |
0,19 |
0,15 |
110,19 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,80 |
106,97 |
0,34 |
0,29 |
106,89 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,74 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,52 |
106,69 |
0,45 |
0,41 |
106,61 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,02 |
101,18 |
0,50 |
0,46 |
101,10 |
0,48 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,92 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,78 |
111,98 |
0,54 |
0,50 |
111,88 |
0,52 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,62 |
100,92 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,37 |
109,56 |
0,73 |
0,69 |
109,47 |
0,71 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,98 |
110,20 |
0,89 |
0,86 |
110,09 |
0,88 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,80 |
112,14 |
1,03 |
0,99 |
111,97 |
1,01 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,66 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,38 |
136,94 |
1,07 |
1,01 |
136,66 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,60 |
112,91 |
1,21 |
1,17 |
112,76 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,51 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,06 |
99,35 |
1,35 |
1,32 |
99,21 |
1,34 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
DS1030 |
PL0000112736 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
135 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,050 |
-0,070 |
310 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
135 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
370 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
240 |
DS1030 |
PL0000112736 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
3/10 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
335 |
TOTAL |
3 375 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.