2021-02-18 |
MARKET DATA |
No 33 (4063) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
325,00 |
344,33 |
24 |
1 285,00 |
1 380,00 |
11 |
1 610,00 |
1 724,33 |
35 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,35 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,75 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,93 |
103,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,60 |
102,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,08 |
109,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,61 |
104,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,22 |
110,18 |
110,180 |
110,180 |
110,180 |
110,180 |
110,180 |
25 000 |
27,87 |
3 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,99 |
106,86 |
106,900 |
106,900 |
106,850 |
106,850 |
106,870 |
160 000 |
174,31 |
9 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,76 |
106,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,13 |
100,99 |
101,090 |
101,090 |
100,990 |
100,990 |
101,047 |
35 000 |
35,58 |
3 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,73 |
111,90 |
111,790 |
111,790 |
111,790 |
111,790 |
111,790 |
15 000 |
17,05 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,58 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,15 |
110,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,02 |
111,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,81 |
136,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,81 |
112,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,17 |
99,05 |
99,050 |
99,080 |
99,030 |
99,080 |
99,041 |
90 000 |
89,51 |
8 |
WS0437 |
PL0000104857 |
125,74 |
165,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,98 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
100,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,68 |
100,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,70 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,50 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,15 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,06 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
325 000 |
344,33 |
24 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,32 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,72 |
100,80 |
0,03 |
-0,15 |
100,76 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,87 |
104,01 |
-0,01 |
-0,21 |
103,94 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,58 |
102,75 |
0,04 |
-0,10 |
102,67 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,07 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,06 |
109,21 |
0,03 |
-0,06 |
109,14 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,58 |
104,73 |
0,11 |
0,04 |
104,66 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,88 |
115,50 |
--- |
--- |
115,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,19 |
110,33 |
0,17 |
0,12 |
110,26 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,93 |
107,12 |
0,30 |
0,24 |
107,03 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,75 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,66 |
106,90 |
0,42 |
0,35 |
106,78 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,07 |
101,28 |
0,49 |
0,44 |
101,18 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,95 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,94 |
112,16 |
0,51 |
0,46 |
112,05 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,62 |
100,95 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,53 |
109,77 |
0,70 |
0,66 |
109,65 |
0,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,12 |
110,44 |
0,87 |
0,82 |
110,28 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,99 |
112,34 |
1,01 |
0,96 |
112,17 |
0,98 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,73 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,79 |
137,39 |
1,03 |
0,97 |
137,09 |
1,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,78 |
113,11 |
1,19 |
1,15 |
112,95 |
1,17 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,51 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,14 |
99,49 |
1,34 |
1,31 |
99,32 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,32 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,71 |
100,79 |
0,06 |
-0,13 |
100,75 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,84 |
103,98 |
0,03 |
-0,17 |
103,91 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,54 |
102,70 |
0,08 |
-0,06 |
102,62 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,04 |
0,08 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,03 |
109,19 |
0,04 |
-0,05 |
109,11 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,50 |
104,68 |
0,15 |
0,06 |
104,59 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,88 |
115,50 |
--- |
--- |
115,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,13 |
110,25 |
0,19 |
0,15 |
110,19 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,70 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,76 |
106,91 |
0,35 |
0,31 |
106,84 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,75 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,56 |
106,78 |
0,44 |
0,39 |
106,67 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,89 |
101,10 |
0,53 |
0,48 |
101,00 |
0,51 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,63 |
100,93 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,72 |
111,95 |
0,56 |
0,51 |
111,84 |
0,53 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,60 |
100,93 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,30 |
109,53 |
0,74 |
0,70 |
109,42 |
0,72 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,79 |
110,13 |
0,92 |
0,87 |
109,96 |
0,90 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,66 |
112,01 |
1,05 |
1,00 |
111,84 |
1,03 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,43 |
100,69 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,37 |
136,99 |
1,07 |
1,01 |
136,68 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,42 |
112,75 |
1,23 |
1,19 |
112,59 |
1,21 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,09 |
100,51 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,78 |
99,12 |
1,38 |
1,35 |
98,95 |
1,37 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
105 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/4 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/4 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
205 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
105 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
TOTAL |
1 285 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.