2021-02-17 |
MARKET DATA |
No 32 (4062) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
180,00 |
199,59 |
13 |
1 990,00 |
2 175,25 |
12 |
2 170,00 |
2 374,83 |
25 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,36 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,76 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,93 |
104,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,60 |
102,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,10 |
109,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,63 |
104,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,23 |
110,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,97 |
106,93 |
106,920 |
106,920 |
106,920 |
106,920 |
106,920 |
25 000 |
27,24 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,76 |
106,67 |
106,770 |
106,770 |
106,770 |
106,770 |
106,770 |
10 000 |
10,75 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,10 |
100,98 |
101,050 |
101,050 |
101,040 |
101,040 |
101,045 |
20 000 |
20,33 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,00 |
111,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,59 |
109,42 |
109,540 |
109,540 |
109,540 |
109,540 |
109,540 |
25 000 |
27,74 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,16 |
109,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,03 |
111,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,86 |
136,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,83 |
112,60 |
112,740 |
112,740 |
112,600 |
112,600 |
112,635 |
100 000 |
113,52 |
7 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,18 |
98,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
125,39 |
164,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,00 |
115,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,69 |
100,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,68 |
100,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,46 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,15 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,06 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
180 000 |
199,59 |
13 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,31 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,74 |
100,83 |
0,02 |
-0,19 |
100,79 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,90 |
104,04 |
0,01 |
-0,18 |
103,97 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,59 |
102,74 |
0,05 |
-0,07 |
102,67 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,06 |
0,07 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,07 |
109,21 |
0,05 |
-0,03 |
109,14 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,52 |
104,70 |
0,15 |
0,06 |
104,61 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,90 |
115,41 |
--- |
--- |
115,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,09 |
110,25 |
0,22 |
0,16 |
110,17 |
0,19 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,79 |
106,97 |
0,35 |
0,29 |
106,88 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,75 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,49 |
106,71 |
0,47 |
0,41 |
106,60 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,85 |
101,04 |
0,54 |
0,50 |
100,95 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,95 |
--- |
--- |
100,80 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,68 |
111,89 |
0,57 |
0,53 |
111,79 |
0,55 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,62 |
100,95 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,24 |
109,49 |
0,76 |
0,71 |
109,37 |
0,73 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,73 |
110,03 |
0,93 |
0,89 |
109,88 |
0,91 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,62 |
111,93 |
1,06 |
1,02 |
111,78 |
1,04 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,73 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,36 |
136,92 |
1,08 |
1,02 |
136,64 |
1,05 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,34 |
112,66 |
1,24 |
1,20 |
112,50 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,51 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,70 |
99,06 |
1,39 |
1,35 |
98,88 |
1,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,08 |
-0,31 |
100,03 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,73 |
100,81 |
0,04 |
-0,14 |
100,77 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,91 |
104,04 |
0,00 |
-0,18 |
103,98 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,59 |
102,75 |
0,05 |
-0,08 |
102,67 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,06 |
0,06 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,07 |
109,23 |
0,05 |
-0,04 |
109,15 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,61 |
104,73 |
0,11 |
0,05 |
104,67 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,89 |
115,50 |
--- |
--- |
115,20 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,20 |
110,34 |
0,18 |
0,13 |
110,27 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,92 |
107,11 |
0,31 |
0,25 |
107,02 |
0,28 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,54 |
100,75 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,70 |
106,91 |
0,41 |
0,36 |
106,81 |
0,38 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,06 |
101,27 |
0,49 |
0,44 |
101,17 |
0,47 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,66 |
100,95 |
--- |
--- |
100,81 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,93 |
112,15 |
0,52 |
0,47 |
112,04 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,63 |
100,92 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,51 |
109,75 |
0,71 |
0,66 |
109,63 |
0,69 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,09 |
110,39 |
0,88 |
0,83 |
110,24 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,97 |
112,27 |
1,01 |
0,97 |
112,12 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,72 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,80 |
137,38 |
1,03 |
0,97 |
137,09 |
1,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,77 |
113,10 |
1,19 |
1,15 |
112,94 |
1,17 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,10 |
100,51 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,11 |
99,47 |
1,35 |
1,31 |
99,29 |
1,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS1030 |
PL0000112736 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
105 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
350 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
315 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
270 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
390 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
TOTAL |
1 990 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.