2021-02-11 |
MARKET DATA |
No 28 (4058) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
130,00 |
147,86 |
14 |
640,00 |
706,08 |
5 |
770,00 |
853,94 |
19 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,39 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,79 |
100,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,99 |
104,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,66 |
102,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,20 |
109,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,68 |
104,68 |
104,680 |
104,680 |
104,680 |
104,680 |
104,680 |
10 000 |
10,48 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,37 |
110,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,31 |
107,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,08 |
107,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,37 |
101,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,36 |
112,28 |
112,270 |
112,290 |
112,270 |
112,290 |
112,283 |
40 000 |
45,64 |
4 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,09 |
110,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,70 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,76 |
112,68 |
112,700 |
112,700 |
112,680 |
112,680 |
112,690 |
40 000 |
45,97 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,94 |
138,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,65 |
113,51 |
113,600 |
113,600 |
113,560 |
113,560 |
113,575 |
40 000 |
45,77 |
5 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,91 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,12 |
166,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,90 |
115,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,63 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,71 |
100,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,67 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,47 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,20 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,06 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
130 000 |
147,86 |
14 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,11 |
-0,29 |
100,03 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,77 |
100,86 |
-0,01 |
-0,21 |
100,82 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,97 |
104,11 |
0,00 |
-0,19 |
104,04 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,61 |
102,73 |
0,05 |
-0,05 |
102,67 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,18 |
109,34 |
0,02 |
-0,07 |
109,26 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,53 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,63 |
104,77 |
0,11 |
0,04 |
104,70 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,81 |
115,40 |
--- |
--- |
115,11 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,33 |
110,48 |
0,15 |
0,10 |
110,41 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,28 |
107,45 |
0,21 |
0,16 |
107,37 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,57 |
100,81 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,02 |
107,23 |
0,33 |
0,28 |
107,13 |
0,30 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,34 |
101,53 |
0,43 |
0,38 |
101,44 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,66 |
100,97 |
--- |
--- |
100,82 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,31 |
112,47 |
0,44 |
0,41 |
112,39 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,64 |
100,98 |
--- |
--- |
100,81 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,02 |
110,23 |
0,62 |
0,58 |
110,13 |
0,60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,61 |
110,85 |
0,80 |
0,77 |
110,73 |
0,78 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,66 |
112,96 |
0,92 |
0,88 |
112,81 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,81 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,82 |
138,36 |
0,93 |
0,87 |
138,09 |
0,90 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,57 |
113,84 |
1,10 |
1,07 |
113,71 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,08 |
100,48 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,84 |
100,16 |
1,27 |
1,23 |
100,00 |
1,25 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,07 |
-0,29 |
100,03 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,74 |
100,84 |
0,06 |
-0,16 |
100,79 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,95 |
104,07 |
0,03 |
-0,14 |
104,01 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,61 |
102,74 |
0,05 |
-0,05 |
102,68 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,06 |
0,03 |
-0,04 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,18 |
109,33 |
0,02 |
-0,07 |
109,26 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,63 |
104,72 |
0,11 |
0,07 |
104,68 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,81 |
115,40 |
--- |
--- |
115,11 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,34 |
110,49 |
0,15 |
0,09 |
110,42 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,71 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,22 |
107,35 |
0,23 |
0,19 |
107,29 |
0,20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,57 |
100,81 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,01 |
107,13 |
0,33 |
0,30 |
107,07 |
0,32 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,24 |
101,45 |
0,45 |
0,40 |
101,35 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,68 |
100,96 |
--- |
--- |
100,82 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,21 |
112,33 |
0,46 |
0,44 |
112,27 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,65 |
100,99 |
--- |
--- |
100,82 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,90 |
110,06 |
0,64 |
0,61 |
109,98 |
0,63 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,44 |
110,74 |
0,83 |
0,78 |
110,59 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,42 |
112,71 |
0,95 |
0,91 |
112,57 |
0,93 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,40 |
100,82 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,54 |
138,14 |
0,96 |
0,90 |
137,84 |
0,93 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,30 |
113,56 |
1,13 |
1,10 |
113,43 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,12 |
100,48 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,65 |
99,93 |
1,29 |
1,26 |
99,79 |
1,27 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
80 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
300 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
130 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
TOTAL |
640 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.