2021-02-09 |
MARKET DATA |
No 26 (4056) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
5,00 |
5,62 |
1 |
225,00 |
250,66 |
5 |
230,00 |
256,29 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,40 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,79 |
100,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,03 |
104,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,68 |
102,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,23 |
109,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,70 |
104,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,43 |
110,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,42 |
107,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,19 |
107,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,41 |
101,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,30 |
110,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,97 |
110,89 |
111,070 |
111,070 |
111,070 |
111,070 |
111,070 |
5 000 |
5,62 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,96 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,26 |
138,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,85 |
113,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,21 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
146,97 |
147,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,90 |
115,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,41 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,63 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,75 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,67 |
100,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,56 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,38 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,06 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,88 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
5 000 |
5,62 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,11 |
-0,28 |
100,03 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,77 |
100,86 |
0,04 |
-0,16 |
100,82 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,01 |
104,13 |
0,03 |
-0,13 |
104,07 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,63 |
102,75 |
0,06 |
-0,04 |
102,69 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,04 |
0,04 |
-0,03 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,21 |
109,37 |
0,04 |
-0,05 |
109,29 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,55 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,65 |
104,79 |
0,12 |
0,05 |
104,72 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,39 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,38 |
110,55 |
0,15 |
0,09 |
110,47 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,72 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,37 |
107,51 |
0,19 |
0,15 |
107,44 |
0,17 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,57 |
100,81 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,13 |
107,36 |
0,31 |
0,25 |
107,25 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,36 |
101,57 |
0,42 |
0,37 |
101,47 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,98 |
--- |
--- |
100,84 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,33 |
112,57 |
0,44 |
0,39 |
112,45 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,60 |
100,96 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,17 |
110,38 |
0,60 |
0,56 |
110,28 |
0,58 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,80 |
111,07 |
0,78 |
0,74 |
110,94 |
0,75 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,84 |
113,14 |
0,90 |
0,86 |
112,99 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,19 |
100,61 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,94 |
138,52 |
0,92 |
0,86 |
138,23 |
0,89 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,66 |
113,98 |
1,09 |
1,06 |
113,82 |
1,08 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,86 |
100,34 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,95 |
100,30 |
1,25 |
1,22 |
100,13 |
1,23 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,07 |
-0,28 |
100,03 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,76 |
100,86 |
0,06 |
-0,16 |
100,81 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,01 |
104,13 |
0,03 |
-0,13 |
104,07 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,66 |
102,75 |
0,03 |
-0,04 |
102,71 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,04 |
0,03 |
-0,03 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,21 |
109,37 |
0,04 |
-0,05 |
109,29 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,53 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,66 |
104,77 |
0,11 |
0,06 |
104,72 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,40 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,38 |
110,50 |
0,15 |
0,11 |
110,44 |
0,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,73 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,29 |
107,43 |
0,21 |
0,17 |
107,36 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,57 |
100,81 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,13 |
107,32 |
0,31 |
0,26 |
107,23 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,29 |
101,52 |
0,44 |
0,38 |
101,41 |
0,41 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
100,95 |
--- |
--- |
100,83 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,33 |
112,45 |
0,44 |
0,42 |
112,39 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,62 |
100,96 |
--- |
--- |
100,79 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,04 |
110,23 |
0,62 |
0,59 |
110,14 |
0,60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,68 |
110,95 |
0,79 |
0,75 |
110,82 |
0,77 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,71 |
112,99 |
0,92 |
0,88 |
112,85 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,29 |
100,64 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,83 |
138,42 |
0,93 |
0,87 |
138,13 |
0,90 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,53 |
113,81 |
1,11 |
1,08 |
113,67 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,96 |
100,34 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,92 |
100,17 |
1,26 |
1,23 |
100,05 |
1,24 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
60 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
85 |
TOTAL |
225 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.