2021-02-08 |
MARKET DATA |
No 25 (4055) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 130,00 |
1 188,54 |
54 |
1 045,00 |
1 156,03 |
9 |
2 175,00 |
2 344,57 |
63 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,41 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,79 |
100,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,04 |
104,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,68 |
102,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,27 |
109,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,70 |
104,65 |
104,700 |
104,700 |
104,650 |
104,650 |
104,661 |
1 085 000 |
1 136,76 |
50 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,51 |
110,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,40 |
107,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,17 |
107,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,38 |
101,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,34 |
112,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,15 |
110,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,90 |
110,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,83 |
112,72 |
112,780 |
112,980 |
112,780 |
112,980 |
112,869 |
45 000 |
51,78 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,90 |
138,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,67 |
113,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,98 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
126,47 |
166,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,90 |
115,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,41 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,62 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,74 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,65 |
99,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,43 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,91 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,82 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 130 000 |
1 188,54 |
54 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,11 |
-0,28 |
100,03 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,77 |
100,88 |
0,05 |
-0,19 |
100,83 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,03 |
104,16 |
0,03 |
-0,15 |
104,10 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,64 |
102,77 |
0,05 |
-0,05 |
102,71 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,25 |
109,36 |
0,03 |
-0,04 |
109,31 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,57 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,68 |
104,87 |
0,10 |
0,01 |
104,78 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,77 |
115,39 |
--- |
--- |
115,08 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,48 |
110,68 |
0,12 |
0,05 |
110,58 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,73 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,31 |
107,51 |
0,21 |
0,15 |
107,41 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,53 |
100,74 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,11 |
107,33 |
0,32 |
0,26 |
107,22 |
0,29 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,21 |
101,41 |
0,46 |
0,41 |
101,31 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,95 |
--- |
--- |
100,82 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,15 |
112,38 |
0,48 |
0,44 |
112,27 |
0,46 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,56 |
100,90 |
--- |
--- |
100,73 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,94 |
110,19 |
0,64 |
0,59 |
110,07 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,52 |
110,86 |
0,82 |
0,77 |
110,69 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,51 |
112,93 |
0,94 |
0,89 |
112,72 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,18 |
100,61 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,68 |
138,32 |
0,95 |
0,88 |
138,00 |
0,92 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,26 |
113,69 |
1,14 |
1,09 |
113,48 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,86 |
100,31 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,49 |
99,94 |
1,31 |
1,26 |
99,72 |
1,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,07 |
-0,32 |
100,04 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,77 |
100,86 |
0,05 |
-0,15 |
100,82 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,00 |
104,14 |
0,07 |
-0,12 |
104,07 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,65 |
102,76 |
0,05 |
-0,04 |
102,71 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,04 |
0,03 |
-0,03 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,20 |
109,34 |
0,05 |
-0,03 |
109,27 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,55 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,66 |
104,78 |
0,11 |
0,05 |
104,72 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,40 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,44 |
110,56 |
0,13 |
0,09 |
110,50 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,72 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,34 |
107,45 |
0,20 |
0,17 |
107,40 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,76 |
--- |
--- |
100,66 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,14 |
107,31 |
0,31 |
0,26 |
107,23 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,32 |
101,48 |
0,43 |
0,39 |
101,40 |
0,41 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,69 |
100,93 |
--- |
--- |
100,81 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,27 |
112,44 |
0,46 |
0,42 |
112,36 |
0,44 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,60 |
100,93 |
--- |
--- |
100,77 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,10 |
110,27 |
0,61 |
0,58 |
110,19 |
0,59 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,83 |
111,00 |
0,77 |
0,75 |
110,92 |
0,76 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,66 |
113,01 |
0,92 |
0,88 |
112,84 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,25 |
100,61 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,86 |
138,45 |
0,93 |
0,87 |
138,16 |
0,90 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,54 |
113,75 |
1,11 |
1,08 |
113,65 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,86 |
100,33 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,91 |
100,15 |
1,26 |
1,23 |
100,03 |
1,25 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
140 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
180 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
65 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
TOTAL |
1 045 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.