2021-02-03 |
MARKET DATA |
No 22 (4052) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
135,00 |
145,50 |
13 |
1 325,00 |
1 478,48 |
11 |
1 460,00 |
1 623,97 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,46 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,19 |
104,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,76 |
102,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,47 |
109,47 |
109,470 |
109,470 |
109,470 |
109,470 |
109,470 |
10 000 |
11,16 |
1 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,92 |
104,90 |
104,920 |
104,920 |
104,920 |
104,920 |
104,920 |
15 000 |
15,75 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,93 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,73 |
110,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,46 |
107,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,50 |
101,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,48 |
112,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,50 |
110,48 |
110,500 |
110,500 |
110,500 |
110,500 |
110,500 |
5 000 |
5,59 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,06 |
111,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,96 |
112,96 |
112,960 |
113,050 |
112,890 |
113,000 |
112,974 |
50 000 |
57,56 |
6 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,55 |
138,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,19 |
114,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,51 |
100,37 |
100,400 |
100,520 |
100,370 |
100,430 |
100,430 |
55 000 |
55,43 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,26 |
167,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,85 |
115,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,52 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,60 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,43 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,25 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,05 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,95 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
135 000 |
145,50 |
13 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,12 |
0,00 |
-0,40 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,91 |
-0,05 |
-0,20 |
100,88 |
-0,14 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,16 |
104,30 |
-0,04 |
-0,23 |
104,23 |
-0,14 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,71 |
102,86 |
0,02 |
-0,10 |
102,79 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,37 |
109,52 |
0,00 |
-0,08 |
109,45 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,54 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,85 |
104,97 |
0,04 |
-0,02 |
104,91 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,58 |
--- |
--- |
115,14 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,68 |
110,82 |
0,07 |
0,02 |
110,75 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,50 |
107,66 |
0,16 |
0,11 |
107,58 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,68 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,35 |
107,55 |
0,26 |
0,21 |
107,45 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,43 |
101,60 |
0,41 |
0,37 |
101,52 |
0,39 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,60 |
100,85 |
--- |
--- |
100,73 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,40 |
112,58 |
0,44 |
0,40 |
112,49 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,53 |
100,80 |
--- |
--- |
100,67 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,37 |
110,56 |
0,57 |
0,53 |
110,47 |
0,55 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,94 |
111,16 |
0,76 |
0,73 |
111,05 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,74 |
113,00 |
0,92 |
0,88 |
112,87 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,14 |
100,53 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,35 |
138,97 |
0,89 |
0,82 |
138,66 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,97 |
114,23 |
1,06 |
1,03 |
114,10 |
1,05 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,81 |
100,26 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,26 |
100,55 |
1,22 |
1,19 |
100,41 |
1,20 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,40 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,82 |
100,89 |
-0,01 |
-0,16 |
100,86 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,12 |
104,26 |
0,01 |
-0,17 |
104,19 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,73 |
102,82 |
0,01 |
-0,07 |
102,78 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,38 |
109,53 |
0,00 |
-0,09 |
109,46 |
-0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,54 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,86 |
104,95 |
0,03 |
-0,01 |
104,91 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,77 |
115,44 |
--- |
--- |
115,11 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,69 |
110,84 |
0,06 |
0,01 |
110,77 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,53 |
107,69 |
0,15 |
0,10 |
107,61 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,41 |
107,52 |
0,25 |
0,22 |
107,47 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,48 |
101,62 |
0,39 |
0,36 |
101,55 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,65 |
100,90 |
--- |
--- |
100,78 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,65 |
0,43 |
0,39 |
112,55 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,55 |
100,84 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,42 |
110,59 |
0,56 |
0,53 |
110,51 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,00 |
111,25 |
0,75 |
0,71 |
111,13 |
0,73 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,90 |
113,11 |
0,90 |
0,87 |
113,01 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,15 |
100,56 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,42 |
138,99 |
0,88 |
0,82 |
138,71 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,00 |
114,27 |
1,06 |
1,03 |
114,14 |
1,04 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,87 |
100,29 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,37 |
100,59 |
1,21 |
1,18 |
100,48 |
1,20 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
240 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
390 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
TOTAL |
1 325 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.