2021-02-02 |
MARKET DATA |
No 21 (4051) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
220,00 |
233,28 |
13 |
480,00 |
542,11 |
7 |
700,00 |
775,39 |
20 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,47 |
100,48 |
100,470 |
100,470 |
100,470 |
100,470 |
100,470 |
100 000 |
102,03 |
1 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,23 |
104,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,73 |
102,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,40 |
109,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,91 |
104,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,97 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,75 |
110,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,60 |
107,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,52 |
107,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,53 |
112,530 |
112,530 |
112,530 |
112,530 |
112,530 |
30 000 |
34,28 |
3 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,53 |
110,51 |
110,510 |
110,510 |
110,510 |
110,510 |
110,510 |
30 000 |
33,55 |
3 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,17 |
111,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,10 |
113,12 |
113,120 |
113,120 |
113,120 |
113,120 |
113,120 |
10 000 |
11,53 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,90 |
139,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,46 |
114,36 |
114,260 |
114,260 |
114,260 |
114,260 |
114,260 |
10 000 |
11,50 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,81 |
100,67 |
100,670 |
100,670 |
100,590 |
100,590 |
100,630 |
40 000 |
40,39 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,99 |
168,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,85 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,41 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,62 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,58 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,37 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,22 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,94 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,70 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
220 000 |
233,28 |
13 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,40 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,93 |
-0,04 |
-0,23 |
100,89 |
-0,15 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,19 |
104,32 |
-0,06 |
-0,23 |
104,26 |
-0,15 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,72 |
102,86 |
0,02 |
-0,09 |
102,79 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,39 |
109,53 |
0,00 |
-0,08 |
109,46 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,88 |
104,99 |
0,03 |
-0,03 |
104,94 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,74 |
115,51 |
--- |
--- |
115,13 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,74 |
110,87 |
0,05 |
0,00 |
110,81 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,68 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,71 |
0,14 |
0,10 |
107,64 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,68 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,45 |
107,61 |
0,24 |
0,19 |
107,53 |
0,22 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,50 |
101,68 |
0,39 |
0,35 |
101,59 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,56 |
100,82 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,66 |
0,43 |
0,39 |
112,56 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,51 |
100,78 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,45 |
110,67 |
0,55 |
0,52 |
110,56 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,12 |
111,37 |
0,73 |
0,70 |
111,25 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,06 |
113,30 |
0,87 |
0,84 |
113,18 |
0,86 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,06 |
100,45 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,77 |
139,39 |
0,85 |
0,78 |
139,08 |
0,81 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,41 |
114,65 |
1,01 |
0,99 |
114,53 |
1,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,81 |
100,23 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,75 |
101,03 |
1,17 |
1,14 |
100,89 |
1,15 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,40 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,91 |
-0,04 |
-0,19 |
100,88 |
-0,13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,17 |
104,30 |
-0,04 |
-0,21 |
104,24 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,72 |
102,86 |
0,02 |
-0,09 |
102,79 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,39 |
109,53 |
0,00 |
-0,08 |
109,46 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,53 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,87 |
104,98 |
0,03 |
-0,02 |
104,93 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,75 |
115,54 |
--- |
--- |
115,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,71 |
110,85 |
0,06 |
0,01 |
110,78 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,69 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,55 |
107,70 |
0,15 |
0,10 |
107,63 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,68 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,45 |
107,57 |
0,24 |
0,21 |
107,51 |
0,22 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,49 |
101,60 |
0,39 |
0,37 |
101,55 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,59 |
100,85 |
--- |
--- |
100,72 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,47 |
112,65 |
0,43 |
0,39 |
112,56 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,53 |
100,81 |
--- |
--- |
100,67 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,46 |
110,64 |
0,55 |
0,52 |
110,55 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,10 |
111,31 |
0,74 |
0,70 |
111,21 |
0,72 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,00 |
113,23 |
0,88 |
0,85 |
113,12 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,11 |
100,50 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,65 |
139,27 |
0,86 |
0,79 |
138,96 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,32 |
114,54 |
1,02 |
1,00 |
114,43 |
1,01 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,81 |
100,24 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,60 |
100,85 |
1,18 |
1,16 |
100,73 |
1,17 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
110 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
TOTAL |
480 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.