2021-02-01 |
MARKET DATA |
No 20 (4050) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
65,00 |
70,28 |
6 |
760,00 |
839,49 |
5 |
825,00 |
909,77 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,49 |
100,49 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
25 000 |
25,51 |
1 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,22 |
104,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,75 |
102,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,42 |
109,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
104,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,96 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,79 |
110,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,58 |
107,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,60 |
101,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,59 |
112,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,60 |
110,59 |
110,620 |
110,620 |
110,580 |
110,590 |
110,594 |
40 000 |
44,77 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,25 |
111,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,24 |
113,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,97 |
139,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,60 |
114,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,93 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,25 |
169,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,85 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,44 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,60 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,55 |
100,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,35 |
100,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,10 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,85 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,70 |
99,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
65 000 |
70,28 |
6 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,11 |
0,07 |
-0,36 |
100,05 |
-0,16 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,93 |
-0,03 |
-0,22 |
100,89 |
-0,14 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,20 |
104,36 |
-0,05 |
-0,26 |
104,28 |
-0,16 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,74 |
102,88 |
0,01 |
-0,10 |
102,81 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,09 |
0,01 |
-0,06 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,40 |
109,54 |
0,00 |
-0,08 |
109,47 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,88 |
105,00 |
0,03 |
-0,03 |
104,94 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,50 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,75 |
110,89 |
0,05 |
0,00 |
110,82 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,68 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,60 |
107,74 |
0,13 |
0,09 |
107,67 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,68 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,67 |
0,22 |
0,18 |
107,59 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,54 |
101,72 |
0,38 |
0,34 |
101,63 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,50 |
100,82 |
--- |
--- |
100,66 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,50 |
112,70 |
0,42 |
0,38 |
112,60 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,46 |
100,78 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,43 |
110,64 |
0,56 |
0,52 |
110,54 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,15 |
111,40 |
0,73 |
0,69 |
111,28 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,08 |
113,33 |
0,87 |
0,84 |
113,21 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,00 |
100,41 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,80 |
139,46 |
0,84 |
0,78 |
139,13 |
0,81 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,42 |
114,66 |
1,01 |
0,99 |
114,54 |
1,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,70 |
100,13 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,77 |
101,05 |
1,16 |
1,13 |
100,91 |
1,15 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,39 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,90 |
-0,03 |
-0,16 |
100,87 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,20 |
104,27 |
-0,05 |
-0,14 |
104,24 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,73 |
102,87 |
0,02 |
-0,10 |
102,80 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,40 |
109,54 |
0,00 |
-0,08 |
109,47 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,51 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,89 |
105,00 |
0,02 |
-0,03 |
104,95 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,74 |
115,51 |
--- |
--- |
115,13 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,75 |
110,84 |
0,05 |
0,02 |
110,80 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,68 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,63 |
107,73 |
0,13 |
0,10 |
107,68 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,68 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,51 |
107,62 |
0,22 |
0,19 |
107,57 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,53 |
101,66 |
0,38 |
0,35 |
101,60 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,55 |
100,83 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,50 |
112,66 |
0,42 |
0,39 |
112,58 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,49 |
100,78 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,52 |
110,66 |
0,54 |
0,52 |
110,59 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,17 |
111,43 |
0,73 |
0,69 |
111,30 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,10 |
113,32 |
0,87 |
0,84 |
113,21 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,06 |
100,40 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,85 |
139,50 |
0,84 |
0,77 |
139,18 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,52 |
114,71 |
1,00 |
0,98 |
114,62 |
0,99 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,80 |
100,24 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,79 |
100,98 |
1,16 |
1,14 |
100,89 |
1,15 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
110 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
135 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
TOTAL |
760 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.