2021-01-29 |
MARKET DATA |
No 19 (4049) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
190,00 |
208,92 |
17 |
2 120,00 |
2 369,77 |
15 |
2 310,00 |
2 578,69 |
32 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,49 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,88 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,22 |
104,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,78 |
102,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,44 |
109,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,91 |
104,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,94 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,79 |
110,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,64 |
107,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,54 |
107,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,60 |
101,600 |
101,620 |
101,600 |
101,620 |
101,611 |
60 000 |
61,32 |
4 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,58 |
112,55 |
112,550 |
112,550 |
112,510 |
112,510 |
112,524 |
80 000 |
91,39 |
7 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,45 |
110,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,18 |
111,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,18 |
113,12 |
113,120 |
113,170 |
113,050 |
113,140 |
113,129 |
40 000 |
46,10 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,90 |
139,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,48 |
114,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,86 |
100,72 |
100,780 |
100,780 |
100,780 |
100,780 |
100,780 |
10 000 |
10,11 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
147,69 |
148,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,51 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,56 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,54 |
100,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,35 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,05 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,75 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,55 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
190 000 |
208,92 |
17 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,39 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,85 |
100,95 |
-0,04 |
-0,25 |
100,90 |
-0,15 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,20 |
104,36 |
-0,03 |
-0,24 |
104,28 |
-0,14 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,75 |
102,89 |
0,00 |
-0,11 |
102,82 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,09 |
0,01 |
-0,06 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,42 |
109,55 |
0,00 |
-0,07 |
109,49 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,88 |
105,00 |
0,03 |
-0,03 |
104,94 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,50 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,75 |
110,90 |
0,05 |
0,00 |
110,83 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,69 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,59 |
107,75 |
0,14 |
0,09 |
107,67 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,48 |
107,69 |
0,23 |
0,18 |
107,59 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,47 |
101,66 |
0,40 |
0,35 |
101,57 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,47 |
100,80 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,50 |
112,70 |
0,42 |
0,38 |
112,60 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,43 |
100,77 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,35 |
110,54 |
0,57 |
0,54 |
110,45 |
0,56 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,05 |
111,30 |
0,74 |
0,71 |
111,18 |
0,73 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,99 |
113,22 |
0,88 |
0,85 |
113,11 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,96 |
100,37 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,65 |
139,31 |
0,86 |
0,79 |
138,98 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,25 |
114,49 |
1,03 |
1,01 |
114,37 |
1,02 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,66 |
100,10 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,56 |
100,83 |
1,19 |
1,16 |
100,70 |
1,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,39 |
100,06 |
-0,20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,94 |
-0,02 |
-0,23 |
100,89 |
-0,13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,20 |
104,35 |
-0,03 |
-0,23 |
104,28 |
-0,14 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,75 |
102,84 |
0,00 |
-0,07 |
102,80 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,01 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,40 |
109,54 |
0,01 |
-0,07 |
109,47 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,88 |
104,99 |
0,03 |
-0,02 |
104,94 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,50 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,74 |
110,88 |
0,06 |
0,01 |
110,81 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,69 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,60 |
107,75 |
0,14 |
0,09 |
107,68 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,65 |
0,23 |
0,19 |
107,58 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,52 |
101,71 |
0,39 |
0,34 |
101,62 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,50 |
100,81 |
--- |
--- |
100,66 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,52 |
112,70 |
0,42 |
0,38 |
112,61 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,48 |
100,77 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,42 |
110,63 |
0,56 |
0,52 |
110,53 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,15 |
111,40 |
0,73 |
0,69 |
111,28 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,11 |
113,30 |
0,87 |
0,84 |
113,21 |
0,86 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,00 |
100,40 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,84 |
139,46 |
0,84 |
0,78 |
139,15 |
0,81 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,43 |
114,66 |
1,01 |
0,99 |
114,55 |
1,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,71 |
100,10 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,80 |
101,02 |
1,16 |
1,14 |
100,91 |
1,15 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
230 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
145 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
245 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
PS0421 |
PL0000108916 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
PS0721 |
PL0000109153 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
170 |
TOTAL |
2 120 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.