2021-01-28 |
MARKET DATA |
No 18 (4048) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
425,00 |
477,14 |
32 |
0,00 |
0,00 |
0 |
425,00 |
477,14 |
32 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,49 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,90 |
100,89 |
100,890 |
100,900 |
100,890 |
100,900 |
100,898 |
40 000 |
40,73 |
4 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,23 |
104,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,80 |
102,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,44 |
109,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
104,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,96 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,83 |
110,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,71 |
107,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,66 |
107,63 |
107,650 |
107,650 |
107,650 |
107,650 |
107,650 |
22 500 |
24,36 |
3 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,67 |
101,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,78 |
112,61 |
112,770 |
112,770 |
112,590 |
112,610 |
112,640 |
270 000 |
308,72 |
13 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,58 |
110,45 |
110,460 |
110,460 |
110,460 |
110,460 |
110,460 |
25 000 |
27,94 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,34 |
111,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,38 |
112,05 |
113,310 |
113,310 |
113,170 |
113,170 |
113,240 |
20 000 |
23,07 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,97 |
139,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,65 |
114,43 |
114,650 |
114,650 |
114,620 |
114,620 |
114,633 |
30 000 |
34,61 |
6 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,01 |
100,73 |
101,050 |
101,050 |
100,700 |
100,700 |
100,860 |
17 500 |
17,71 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,23 |
168,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,52 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,55 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,53 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,35 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,05 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,74 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,51 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
425 000 |
477,14 |
32 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,39 |
100,06 |
-0,19 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,84 |
100,97 |
-0,01 |
-0,28 |
100,91 |
-0,16 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,21 |
104,35 |
-0,03 |
-0,21 |
104,28 |
-0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,74 |
102,88 |
0,02 |
-0,09 |
102,81 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,10 |
0,01 |
-0,07 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,42 |
109,55 |
0,01 |
-0,06 |
109,49 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,91 |
105,02 |
0,02 |
-0,03 |
104,97 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,50 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,80 |
110,93 |
0,04 |
-0,01 |
110,87 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,83 |
0,11 |
0,07 |
107,76 |
0,09 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,63 |
107,81 |
0,19 |
0,15 |
107,72 |
0,17 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,62 |
101,78 |
0,36 |
0,33 |
101,70 |
0,34 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,48 |
100,82 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,74 |
112,90 |
0,37 |
0,34 |
112,82 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,46 |
100,80 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,55 |
110,72 |
0,54 |
0,51 |
110,64 |
0,52 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,28 |
111,54 |
0,71 |
0,67 |
111,41 |
0,69 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,31 |
113,54 |
0,84 |
0,81 |
113,43 |
0,83 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,00 |
100,40 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,89 |
139,56 |
0,84 |
0,77 |
139,23 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,53 |
114,76 |
1,00 |
0,98 |
114,65 |
0,99 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,71 |
100,13 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,87 |
101,15 |
1,15 |
1,12 |
101,01 |
1,14 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,39 |
100,06 |
-0,19 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,95 |
-0,05 |
-0,24 |
100,91 |
-0,16 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,21 |
104,36 |
-0,03 |
-0,22 |
104,29 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,77 |
102,88 |
-0,01 |
-0,09 |
102,83 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,10 |
0,01 |
-0,07 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,42 |
109,55 |
0,01 |
-0,06 |
109,49 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,89 |
105,00 |
0,03 |
-0,02 |
104,95 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,50 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,75 |
110,89 |
0,06 |
0,01 |
110,82 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,59 |
107,74 |
0,14 |
0,10 |
107,67 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,46 |
100,68 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,48 |
107,66 |
0,23 |
0,19 |
107,57 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,47 |
101,67 |
0,40 |
0,35 |
101,57 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,48 |
100,81 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,68 |
0,42 |
0,39 |
112,61 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,46 |
100,77 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,36 |
110,53 |
0,57 |
0,54 |
110,45 |
0,56 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,09 |
111,35 |
0,74 |
0,70 |
111,22 |
0,72 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,03 |
113,24 |
0,88 |
0,85 |
113,14 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,95 |
100,37 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,66 |
139,34 |
0,86 |
0,79 |
139,00 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,26 |
114,50 |
1,03 |
1,01 |
114,38 |
1,02 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,65 |
100,10 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,59 |
100,86 |
1,18 |
1,16 |
100,73 |
1,17 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.