2021-01-27 |
MARKET DATA |
No 17 (4047) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
75,00 |
77,66 |
7 |
2 800,00 |
3 102,82 |
16 |
2 875,00 |
3 180,49 |
23 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,50 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,89 |
100,89 |
100,890 |
100,890 |
100,890 |
100,890 |
100,890 |
20 000 |
20,36 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,27 |
104,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,80 |
102,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,46 |
109,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,94 |
104,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,96 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,85 |
110,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,74 |
107,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,67 |
107,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,73 |
101,66 |
101,660 |
101,660 |
101,660 |
101,660 |
101,660 |
15 000 |
15,33 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,79 |
112,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,63 |
110,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,46 |
111,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,43 |
113,45 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
10 000 |
11,56 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,08 |
139,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,64 |
114,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,04 |
100,99 |
101,060 |
101,070 |
101,040 |
101,040 |
101,057 |
30 000 |
30,42 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,30 |
169,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,51 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,57 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,56 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,37 |
100,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,12 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,79 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,61 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
75 000 |
77,66 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,11 |
0,03 |
-0,35 |
100,05 |
-0,16 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,85 |
100,95 |
0,00 |
-0,20 |
100,90 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,23 |
104,37 |
0,01 |
-0,17 |
104,30 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,76 |
102,86 |
0,02 |
-0,06 |
102,81 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,44 |
109,58 |
0,02 |
-0,05 |
109,51 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,92 |
105,01 |
0,03 |
-0,02 |
104,97 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,61 |
115,50 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,82 |
110,95 |
0,04 |
0,00 |
110,89 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,83 |
0,12 |
0,08 |
107,76 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,71 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,63 |
107,80 |
0,20 |
0,15 |
107,72 |
0,18 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,62 |
101,77 |
0,36 |
0,33 |
101,70 |
0,34 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,47 |
100,82 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,71 |
112,89 |
0,39 |
0,35 |
112,80 |
0,37 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,41 |
100,79 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,54 |
110,71 |
0,54 |
0,51 |
110,63 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,28 |
111,53 |
0,71 |
0,68 |
111,41 |
0,69 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,31 |
113,55 |
0,84 |
0,81 |
113,43 |
0,83 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,04 |
100,43 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,88 |
139,55 |
0,84 |
0,77 |
139,22 |
0,81 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,49 |
114,71 |
1,01 |
0,98 |
114,60 |
1,00 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,68 |
100,11 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,78 |
101,06 |
1,16 |
1,13 |
100,92 |
1,15 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,12 |
0,03 |
-0,38 |
100,06 |
-0,19 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,93 |
-0,02 |
-0,16 |
100,90 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,25 |
104,37 |
-0,02 |
-0,17 |
104,31 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,78 |
102,86 |
0,00 |
-0,06 |
102,82 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,44 |
109,59 |
0,02 |
-0,06 |
109,52 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,92 |
105,02 |
0,03 |
-0,02 |
104,97 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,70 |
115,50 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,83 |
110,96 |
0,04 |
0,00 |
110,90 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,84 |
0,12 |
0,07 |
107,77 |
0,09 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,62 |
107,77 |
0,20 |
0,16 |
107,70 |
0,18 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,63 |
101,79 |
0,36 |
0,32 |
101,71 |
0,34 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,52 |
100,82 |
--- |
--- |
100,67 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,75 |
112,92 |
0,38 |
0,34 |
112,84 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,49 |
100,81 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,58 |
110,74 |
0,54 |
0,51 |
110,66 |
0,52 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,31 |
111,57 |
0,71 |
0,67 |
111,44 |
0,69 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,35 |
113,55 |
0,84 |
0,81 |
113,45 |
0,83 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,04 |
100,49 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,97 |
139,60 |
0,83 |
0,77 |
139,29 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,58 |
114,81 |
1,00 |
0,97 |
114,70 |
0,98 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,74 |
100,11 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,95 |
101,16 |
1,15 |
1,12 |
101,06 |
1,13 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
55 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
255 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
300 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
265 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
280 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
360 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
210 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
TOTAL |
2 800 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.