2021-01-26 |
MARKET DATA |
No 16 (4046) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
605,00 |
645,44 |
28 |
1 450,00 |
1 625,13 |
9 |
2 055,00 |
2 270,57 |
37 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,49 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,28 |
104,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,78 |
102,830 |
102,830 |
102,780 |
102,810 |
102,811 |
430 000 |
449,46 |
15 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,01 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,53 |
109,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
104,92 |
104,920 |
104,920 |
104,920 |
104,920 |
104,920 |
10 000 |
10,49 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,98 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,91 |
110,89 |
110,910 |
110,910 |
110,910 |
110,910 |
110,910 |
20 000 |
22,39 |
1 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,70 |
107,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,66 |
101,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,80 |
112,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,61 |
110,59 |
110,570 |
110,610 |
110,570 |
110,610 |
110,577 |
60 000 |
67,11 |
3 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,39 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,39 |
113,37 |
113,370 |
113,390 |
113,370 |
113,390 |
113,388 |
60 000 |
69,29 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,00 |
139,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,55 |
114,46 |
114,420 |
114,420 |
114,420 |
114,420 |
114,420 |
10 000 |
11,51 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,93 |
100,78 |
100,830 |
100,920 |
100,830 |
100,900 |
100,883 |
15 000 |
15,18 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,88 |
168,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,76 |
115,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,51 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,50 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,45 |
100,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,38 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,06 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,74 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,40 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
605 000 |
645,44 |
28 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,06 |
-0,25 |
100,03 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,83 |
100,93 |
0,05 |
-0,16 |
100,88 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,26 |
104,39 |
-0,01 |
-0,17 |
104,33 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
102,97 |
-0,03 |
-0,14 |
102,90 |
-0,09 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,11 |
0,01 |
-0,07 |
100,05 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,51 |
109,65 |
-0,01 |
-0,08 |
109,58 |
-0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,90 |
105,01 |
0,04 |
-0,01 |
104,96 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,60 |
115,50 |
--- |
--- |
115,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,83 |
110,95 |
0,04 |
0,00 |
110,89 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,85 |
0,12 |
0,07 |
107,77 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,59 |
107,78 |
0,21 |
0,16 |
107,69 |
0,18 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,75 |
0,38 |
0,33 |
101,66 |
0,35 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,47 |
100,82 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,70 |
112,88 |
0,39 |
0,35 |
112,79 |
0,37 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,41 |
100,79 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,53 |
110,73 |
0,55 |
0,51 |
110,63 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,29 |
111,50 |
0,71 |
0,68 |
111,40 |
0,70 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,26 |
113,49 |
0,85 |
0,82 |
113,38 |
0,84 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,97 |
100,43 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,74 |
139,41 |
0,86 |
0,79 |
139,08 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,33 |
114,56 |
1,03 |
1,00 |
114,45 |
1,01 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,65 |
100,07 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,58 |
100,87 |
1,19 |
1,15 |
100,73 |
1,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,10 |
0,06 |
-0,31 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,83 |
100,93 |
0,05 |
-0,16 |
100,88 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,23 |
104,36 |
0,03 |
-0,14 |
104,30 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,76 |
102,86 |
0,02 |
-0,06 |
102,81 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,44 |
109,58 |
0,03 |
-0,05 |
109,51 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,51 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,91 |
105,02 |
0,03 |
-0,02 |
104,97 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,66 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,82 |
110,96 |
0,05 |
0,00 |
110,89 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,47 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,84 |
0,12 |
0,08 |
107,77 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,70 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,65 |
107,80 |
0,19 |
0,16 |
107,73 |
0,17 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,62 |
101,79 |
0,36 |
0,32 |
101,71 |
0,34 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,47 |
100,82 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,74 |
112,92 |
0,38 |
0,34 |
112,83 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,41 |
100,79 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,55 |
110,72 |
0,54 |
0,51 |
110,64 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,33 |
111,53 |
0,71 |
0,68 |
111,43 |
0,69 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,35 |
113,55 |
0,84 |
0,81 |
113,45 |
0,83 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,01 |
100,40 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,93 |
139,59 |
0,84 |
0,77 |
139,26 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,50 |
114,73 |
1,01 |
0,98 |
114,62 |
0,99 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,69 |
100,09 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,85 |
101,08 |
1,16 |
1,13 |
100,97 |
1,14 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
75 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
265 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
230 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
TOTAL |
1 450 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.