2021-01-21 |
MARKET DATA |
No 13 (4043) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
340,00 |
369,55 |
28 |
555,00 |
590,68 |
5 |
895,00 |
960,23 |
33 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,52 |
100,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,89 |
100,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,38 |
104,41 |
104,350 |
104,350 |
104,350 |
104,350 |
104,350 |
50 000 |
52,90 |
1 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,86 |
102,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,62 |
109,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,97 |
104,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,95 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,92 |
110,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,79 |
107,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,67 |
107,60 |
107,630 |
107,630 |
107,600 |
107,600 |
107,611 |
65 000 |
70,32 |
7 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,62 |
101,52 |
101,490 |
101,490 |
101,490 |
101,490 |
101,490 |
50 000 |
51,03 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,91 |
112,70 |
112,720 |
112,720 |
112,720 |
112,720 |
112,720 |
5 000 |
5,72 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,83 |
110,55 |
110,580 |
110,580 |
110,580 |
110,580 |
110,580 |
15 000 |
16,78 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,57 |
111,35 |
111,570 |
111,570 |
111,400 |
111,410 |
111,480 |
50 000 |
56,37 |
5 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,45 |
113,15 |
113,060 |
113,220 |
112,980 |
113,220 |
113,113 |
40 000 |
46,07 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,87 |
139,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,39 |
114,23 |
114,280 |
114,280 |
114,180 |
114,180 |
114,209 |
35 000 |
40,22 |
3 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,62 |
100,10 |
100,100 |
100,280 |
100,100 |
100,280 |
100,188 |
30 000 |
30,15 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,74 |
167,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,73 |
115,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,42 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,36 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,22 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,92 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,48 |
99,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,14 |
99,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
340 000 |
369,55 |
28 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,50 |
100,60 |
-0,03 |
-0,42 |
100,55 |
-0,23 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,27 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,85 |
100,98 |
0,04 |
-0,22 |
100,92 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,35 |
104,51 |
-0,06 |
-0,26 |
104,43 |
-0,16 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,99 |
-0,03 |
-0,14 |
102,92 |
-0,09 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,10 |
0,01 |
-0,07 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,58 |
109,70 |
-0,02 |
-0,09 |
109,64 |
-0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,49 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,92 |
105,04 |
0,04 |
-0,02 |
104,98 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,61 |
115,39 |
--- |
--- |
115,00 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,86 |
111,00 |
0,04 |
0,00 |
110,93 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,69 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,88 |
0,12 |
0,07 |
107,79 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,64 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,58 |
107,76 |
0,22 |
0,17 |
107,67 |
0,19 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,75 |
0,38 |
0,33 |
101,66 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,34 |
100,61 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
113,04 |
0,36 |
0,32 |
112,95 |
0,34 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,25 |
100,59 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,78 |
111,00 |
0,51 |
0,47 |
110,89 |
0,49 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,52 |
111,77 |
0,68 |
0,64 |
111,65 |
0,66 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,40 |
113,70 |
0,84 |
0,80 |
113,55 |
0,82 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,75 |
100,05 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,80 |
139,48 |
0,86 |
0,79 |
139,14 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,34 |
114,65 |
1,03 |
0,99 |
114,50 |
1,01 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,34 |
99,64 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,57 |
100,92 |
1,19 |
1,15 |
100,75 |
1,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,48 |
100,58 |
0,05 |
-0,35 |
100,53 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,27 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,85 |
100,95 |
0,04 |
-0,16 |
100,90 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,35 |
104,44 |
-0,06 |
-0,18 |
104,40 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,97 |
-0,03 |
-0,13 |
102,91 |
-0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,08 |
0,03 |
-0,05 |
100,02 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,53 |
109,67 |
0,01 |
-0,07 |
109,60 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,90 |
105,01 |
0,05 |
0,00 |
104,96 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,64 |
115,38 |
--- |
--- |
115,01 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,81 |
110,95 |
0,06 |
0,01 |
110,88 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,69 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,60 |
107,77 |
0,15 |
0,10 |
107,69 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,66 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,56 |
107,68 |
0,22 |
0,19 |
107,62 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,46 |
101,60 |
0,40 |
0,37 |
101,53 |
0,39 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,34 |
100,61 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,61 |
112,80 |
0,41 |
0,37 |
112,71 |
0,39 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,24 |
100,57 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,58 |
110,74 |
0,54 |
0,51 |
110,66 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,21 |
111,42 |
0,73 |
0,70 |
111,32 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,96 |
113,28 |
0,89 |
0,85 |
113,12 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,85 |
100,11 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,50 |
139,16 |
0,89 |
0,82 |
138,83 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,12 |
114,34 |
1,05 |
1,03 |
114,23 |
1,04 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,41 |
99,70 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,21 |
100,49 |
1,23 |
1,20 |
100,35 |
1,21 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
385 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
TOTAL |
555 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.