2021-01-20 |
MARKET DATA |
No 12 (4042) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
405,00 |
409,92 |
28 |
330,00 |
358,52 |
6 |
735,00 |
768,45 |
34 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,52 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,42 |
104,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
102,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,62 |
109,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,96 |
105,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,94 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,92 |
110,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
107,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,62 |
107,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,66 |
101,64 |
101,610 |
101,610 |
101,600 |
101,600 |
101,605 |
20 000 |
20,43 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,94 |
112,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,91 |
110,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,61 |
111,60 |
111,610 |
111,610 |
111,610 |
111,610 |
111,610 |
25 000 |
28,21 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,60 |
113,51 |
113,510 |
113,510 |
113,510 |
113,510 |
113,510 |
10 000 |
11,56 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,98 |
139,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,54 |
114,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,84 |
100,70 |
100,950 |
100,950 |
100,950 |
100,950 |
100,950 |
5 000 |
5,06 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,98 |
168,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,80 |
115,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,32 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,19 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,99 |
99,85 |
99,910 |
99,910 |
99,850 |
99,880 |
99,861 |
345 000 |
344,66 |
23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,40 |
99,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,05 |
99,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
405 000 |
409,92 |
28 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,50 |
100,60 |
0,04 |
-0,35 |
100,55 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,27 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,98 |
0,04 |
-0,19 |
100,92 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,36 |
104,51 |
-0,02 |
-0,20 |
104,44 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,98 |
-0,01 |
-0,12 |
102,91 |
-0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,09 |
0,01 |
-0,06 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,59 |
109,72 |
0,00 |
-0,07 |
109,66 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,05 |
0,03 |
-0,02 |
104,99 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,45 |
115,25 |
--- |
--- |
114,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
111,01 |
0,05 |
0,01 |
110,94 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,70 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,87 |
0,13 |
0,08 |
107,78 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,66 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,53 |
107,73 |
0,23 |
0,18 |
107,63 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,56 |
101,74 |
0,38 |
0,34 |
101,65 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,37 |
100,63 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,87 |
113,01 |
0,36 |
0,33 |
112,94 |
0,35 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,27 |
100,61 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,82 |
110,99 |
0,50 |
0,47 |
110,91 |
0,49 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,49 |
111,75 |
0,69 |
0,65 |
111,62 |
0,67 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,49 |
113,77 |
0,83 |
0,79 |
113,63 |
0,81 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,86 |
100,18 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,87 |
139,51 |
0,85 |
0,79 |
139,19 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,38 |
114,70 |
1,02 |
0,99 |
114,54 |
1,01 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,31 |
99,62 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,73 |
101,03 |
1,17 |
1,14 |
100,88 |
1,15 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,50 |
100,60 |
0,04 |
-0,35 |
100,55 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,27 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,86 |
100,98 |
0,04 |
-0,19 |
100,92 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,36 |
104,51 |
-0,02 |
-0,20 |
104,44 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
102,97 |
-0,01 |
-0,11 |
102,90 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,08 |
0,02 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,59 |
109,71 |
0,00 |
-0,06 |
109,65 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,49 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,92 |
105,03 |
0,04 |
-0,01 |
104,98 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,61 |
115,40 |
--- |
--- |
115,01 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,85 |
110,99 |
0,06 |
0,01 |
110,92 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,68 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,80 |
0,13 |
0,10 |
107,74 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,43 |
100,64 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,56 |
107,74 |
0,23 |
0,18 |
107,65 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,59 |
101,70 |
0,37 |
0,35 |
101,65 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,31 |
100,59 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,85 |
113,02 |
0,37 |
0,33 |
112,94 |
0,35 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,23 |
100,58 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,77 |
110,98 |
0,51 |
0,47 |
110,88 |
0,49 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,50 |
111,68 |
0,69 |
0,66 |
111,59 |
0,67 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,38 |
113,68 |
0,84 |
0,80 |
113,53 |
0,82 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,78 |
100,06 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,80 |
139,45 |
0,86 |
0,79 |
139,13 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,31 |
114,59 |
1,03 |
1,00 |
114,45 |
1,02 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,34 |
99,64 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,57 |
100,90 |
1,19 |
1,15 |
100,74 |
1,17 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
TOTAL |
330 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.