2021-01-19 |
MARKET DATA |
No 11 (4041) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
235,00 |
246,93 |
12 |
495,00 |
551,35 |
14 |
730,00 |
798,28 |
26 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,53 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,88 |
100,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,39 |
104,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,86 |
102,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,65 |
109,70 |
109,650 |
109,650 |
109,650 |
109,650 |
109,650 |
10 000 |
11,15 |
1 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,98 |
105,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,93 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,93 |
110,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
107,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,61 |
107,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,66 |
101,67 |
101,660 |
101,660 |
101,650 |
101,650 |
101,653 |
30 000 |
30,66 |
3 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,98 |
112,98 |
112,980 |
112,980 |
112,970 |
112,970 |
112,978 |
40 000 |
45,83 |
4 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,86 |
110,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,51 |
111,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,53 |
113,50 |
113,570 |
113,570 |
113,570 |
113,570 |
113,570 |
5 000 |
5,78 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,87 |
139,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,34 |
114,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,70 |
100,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,97 |
168,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,55 |
115,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,31 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,91 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,35 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
99,01 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
85 000 |
93,43 |
9 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,51 |
100,61 |
0,02 |
-0,36 |
100,56 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,26 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,97 |
0,03 |
-0,16 |
100,92 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,37 |
104,52 |
-0,01 |
-0,19 |
104,45 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,98 |
-0,01 |
-0,12 |
102,91 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,01 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,63 |
109,76 |
-0,01 |
-0,08 |
109,70 |
-0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,05 |
0,05 |
-0,01 |
104,99 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,44 |
115,23 |
--- |
--- |
114,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
111,01 |
0,06 |
0,01 |
110,94 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,88 |
0,13 |
0,08 |
107,79 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,66 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,55 |
107,75 |
0,23 |
0,18 |
107,65 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,56 |
101,80 |
0,38 |
0,32 |
101,68 |
0,35 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,63 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
113,03 |
0,37 |
0,33 |
112,95 |
0,35 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,26 |
100,63 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,70 |
110,92 |
0,52 |
0,49 |
110,81 |
0,50 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,32 |
111,60 |
0,71 |
0,67 |
111,46 |
0,69 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,18 |
113,54 |
0,87 |
0,82 |
113,36 |
0,84 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,76 |
100,10 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,54 |
139,22 |
0,89 |
0,82 |
138,88 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,10 |
114,36 |
1,06 |
1,03 |
114,23 |
1,04 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,24 |
99,55 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,44 |
100,79 |
1,20 |
1,16 |
100,62 |
1,18 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,50 |
100,60 |
0,06 |
-0,32 |
100,55 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,26 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,98 |
0,03 |
-0,18 |
100,93 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,37 |
104,52 |
-0,01 |
-0,19 |
104,45 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,98 |
-0,01 |
-0,12 |
102,91 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,09 |
0,01 |
-0,06 |
100,04 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,60 |
109,73 |
0,01 |
-0,07 |
109,67 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
105,06 |
0,04 |
-0,02 |
105,01 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,44 |
115,23 |
--- |
--- |
114,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
111,01 |
0,06 |
0,01 |
110,94 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,70 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,69 |
107,86 |
0,13 |
0,08 |
107,78 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,66 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,53 |
107,73 |
0,24 |
0,18 |
107,63 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,56 |
101,72 |
0,38 |
0,34 |
101,64 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,37 |
100,63 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
113,01 |
0,37 |
0,34 |
112,94 |
0,35 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,27 |
100,61 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,77 |
110,95 |
0,51 |
0,48 |
110,86 |
0,50 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,45 |
111,71 |
0,69 |
0,66 |
111,58 |
0,67 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,41 |
113,62 |
0,84 |
0,81 |
113,52 |
0,82 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,86 |
100,18 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,79 |
139,46 |
0,86 |
0,79 |
139,13 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,29 |
114,56 |
1,03 |
1,00 |
114,43 |
1,02 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,31 |
99,62 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,64 |
100,95 |
1,18 |
1,15 |
100,80 |
1,16 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
65 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
115 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
80 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
TOTAL |
495 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.