2021-01-18 |
MARKET DATA |
No 10 (4040) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
432,50 |
493,28 |
30 |
2 310,00 |
2 526,04 |
17 |
2 742,50 |
3 019,31 |
47 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,53 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,89 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,39 |
104,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,87 |
102,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,70 |
109,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,00 |
105,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,97 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,96 |
110,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,82 |
107,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,67 |
107,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,72 |
101,70 |
101,700 |
101,700 |
101,700 |
101,700 |
101,700 |
7 500 |
7,67 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,10 |
113,00 |
113,030 |
113,030 |
113,000 |
113,000 |
113,002 |
270 000 |
309,41 |
15 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,87 |
110,86 |
110,860 |
110,880 |
110,860 |
110,880 |
110,870 |
40 000 |
44,84 |
4 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,55 |
111,54 |
111,540 |
111,580 |
111,540 |
111,580 |
111,562 |
55 000 |
62,03 |
5 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,49 |
113,40 |
113,520 |
113,550 |
113,400 |
113,400 |
113,513 |
60 000 |
69,33 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,96 |
139,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,41 |
114,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,82 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,11 |
168,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,55 |
115,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,01 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,30 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,88 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,35 |
99,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,93 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
432 500 |
493,28 |
30 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,51 |
100,61 |
0,04 |
-0,33 |
100,56 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,26 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,97 |
0,04 |
-0,15 |
100,92 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,38 |
104,52 |
0,00 |
-0,17 |
104,45 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,98 |
0,00 |
-0,11 |
102,91 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,01 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,63 |
109,76 |
0,00 |
-0,07 |
109,70 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,94 |
105,05 |
0,05 |
-0,01 |
105,00 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,46 |
115,21 |
--- |
--- |
114,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
111,01 |
0,06 |
0,01 |
110,94 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,88 |
0,13 |
0,08 |
107,79 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,66 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,56 |
107,75 |
0,23 |
0,18 |
107,66 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,60 |
101,80 |
0,37 |
0,32 |
101,70 |
0,35 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,37 |
100,62 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,91 |
113,13 |
0,36 |
0,31 |
113,02 |
0,34 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,26 |
100,63 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,66 |
110,88 |
0,53 |
0,49 |
110,77 |
0,51 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,32 |
111,58 |
0,71 |
0,68 |
111,45 |
0,69 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,20 |
113,55 |
0,87 |
0,82 |
113,38 |
0,84 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,77 |
100,10 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,63 |
139,25 |
0,88 |
0,82 |
138,94 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,12 |
114,40 |
1,05 |
1,02 |
114,26 |
1,04 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,22 |
99,52 |
--- |
--- |
99,37 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,52 |
100,85 |
1,19 |
1,16 |
100,69 |
1,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,51 |
100,61 |
0,04 |
-0,33 |
100,56 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,26 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,98 |
0,04 |
-0,17 |
100,93 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,38 |
104,52 |
0,00 |
-0,17 |
104,45 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
102,99 |
-0,01 |
-0,12 |
102,92 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,01 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,64 |
109,78 |
-0,01 |
-0,09 |
109,71 |
-0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,05 |
0,05 |
-0,01 |
104,99 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,44 |
115,23 |
--- |
--- |
114,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,88 |
111,02 |
0,06 |
0,01 |
110,95 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
107,90 |
0,13 |
0,07 |
107,81 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,66 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,57 |
107,77 |
0,23 |
0,18 |
107,67 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,60 |
101,84 |
0,37 |
0,31 |
101,72 |
0,34 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,63 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,92 |
113,05 |
0,36 |
0,33 |
112,99 |
0,34 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,26 |
100,64 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,76 |
110,91 |
0,51 |
0,49 |
110,84 |
0,50 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,39 |
111,64 |
0,70 |
0,67 |
111,52 |
0,68 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,29 |
113,48 |
0,85 |
0,83 |
113,39 |
0,84 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,76 |
100,10 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,61 |
139,27 |
0,88 |
0,81 |
138,94 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,17 |
114,40 |
1,05 |
1,02 |
114,29 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,27 |
99,54 |
--- |
--- |
99,41 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,54 |
100,78 |
1,19 |
1,16 |
100,66 |
1,18 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
220 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
190 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
270 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
315 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
350 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
TOTAL |
2 310 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.