2021-01-15 |
MARKET DATA |
No 9 (4039) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
120,00 |
131,38 |
8 |
510,00 |
555,36 |
11 |
630,00 |
686,74 |
19 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,53 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,90 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,43 |
104,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,87 |
102,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,01 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,70 |
109,75 |
109,700 |
109,700 |
109,700 |
109,700 |
109,700 |
25 000 |
27,89 |
3 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,96 |
104,94 |
104,950 |
104,950 |
104,940 |
104,940 |
104,941 |
75 000 |
80,55 |
4 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,90 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,91 |
110,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,70 |
107,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,55 |
107,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,59 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,91 |
112,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,63 |
110,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,31 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,17 |
113,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,59 |
138,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,10 |
114,12 |
114,050 |
114,050 |
114,050 |
114,050 |
114,050 |
20 000 |
22,94 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,50 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,59 |
168,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,55 |
115,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,30 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,80 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,25 |
99,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,80 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
120 000 |
131,38 |
8 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,51 |
100,61 |
0,06 |
-0,31 |
100,56 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,26 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,88 |
100,98 |
0,03 |
-0,16 |
100,93 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,39 |
104,55 |
0,01 |
-0,19 |
104,47 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
102,98 |
-0,01 |
-0,11 |
102,92 |
-0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,11 |
0,01 |
-0,07 |
100,05 |
-0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,66 |
109,80 |
-0,01 |
-0,09 |
109,73 |
-0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,50 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,04 |
0,05 |
0,00 |
104,99 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,40 |
115,20 |
--- |
--- |
114,80 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,86 |
110,99 |
0,07 |
0,02 |
110,93 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,65 |
107,82 |
0,15 |
0,10 |
107,74 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,67 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,47 |
107,65 |
0,25 |
0,21 |
107,56 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,52 |
101,71 |
0,39 |
0,34 |
101,62 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,63 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,83 |
113,02 |
0,38 |
0,34 |
112,93 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,25 |
100,64 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,55 |
110,76 |
0,55 |
0,51 |
110,66 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,25 |
111,50 |
0,72 |
0,69 |
111,38 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,12 |
113,42 |
0,88 |
0,84 |
113,27 |
0,86 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,76 |
100,07 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,46 |
139,11 |
0,90 |
0,83 |
138,79 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,02 |
114,29 |
1,07 |
1,04 |
114,16 |
1,05 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,21 |
99,53 |
--- |
--- |
99,37 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,42 |
100,74 |
1,20 |
1,17 |
100,58 |
1,19 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,51 |
100,62 |
0,06 |
-0,35 |
100,57 |
-0,16 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,06 |
-0,26 |
100,04 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,87 |
100,98 |
0,05 |
-0,16 |
100,93 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,38 |
104,53 |
0,02 |
-0,17 |
104,46 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
102,98 |
0,01 |
-0,11 |
102,91 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,08 |
0,01 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,63 |
109,77 |
0,01 |
-0,07 |
109,70 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,49 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,91 |
104,98 |
0,06 |
0,03 |
104,95 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,41 |
115,21 |
--- |
--- |
114,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,82 |
110,97 |
0,08 |
0,03 |
110,90 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,63 |
107,80 |
0,15 |
0,10 |
107,72 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,66 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,44 |
107,63 |
0,26 |
0,21 |
107,54 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,47 |
101,68 |
0,40 |
0,35 |
101,58 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,37 |
100,62 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,79 |
113,00 |
0,38 |
0,34 |
112,90 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,27 |
100,64 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,51 |
110,73 |
0,56 |
0,52 |
110,62 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,19 |
111,44 |
0,73 |
0,70 |
111,32 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,03 |
113,37 |
0,89 |
0,84 |
113,20 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,78 |
100,10 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,40 |
139,08 |
0,90 |
0,83 |
138,74 |
0,87 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,94 |
114,23 |
1,07 |
1,04 |
114,09 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,22 |
99,53 |
--- |
--- |
99,38 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,33 |
100,66 |
1,21 |
1,18 |
100,50 |
1,19 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
DS1030 |
PL0000112736 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
TOTAL |
510 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.