2021-01-13 |
MARKET DATA |
No 7 (4037) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
125,00 |
133,21 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0 |
125,00 |
133,21 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,54 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,91 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,48 |
104,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,88 |
102,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,73 |
109,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,99 |
104,98 |
104,980 |
104,990 |
104,980 |
104,990 |
104,985 |
40 000 |
42,97 |
2 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,90 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,94 |
110,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,71 |
107,73 |
107,740 |
107,750 |
107,740 |
107,750 |
107,747 |
45 000 |
49,30 |
3 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,52 |
107,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,60 |
101,600 |
101,600 |
101,600 |
101,600 |
101,600 |
10 000 |
10,21 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,91 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,64 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,31 |
111,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,16 |
113,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,61 |
138,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,15 |
114,04 |
114,150 |
114,150 |
114,150 |
114,150 |
114,150 |
5 000 |
5,74 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,45 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,21 |
168,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,50 |
115,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,02 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,41 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,48 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,30 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,90 |
99,89 |
99,890 |
99,900 |
99,890 |
99,900 |
99,896 |
25 000 |
24,98 |
3 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,25 |
99,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,82 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
125 000 |
133,21 |
10 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,52 |
100,63 |
0,10 |
-0,29 |
100,58 |
-0,11 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,08 |
-0,22 |
100,03 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,89 |
101,00 |
0,05 |
-0,16 |
100,95 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,44 |
104,59 |
0,02 |
-0,16 |
104,52 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
102,97 |
0,03 |
-0,08 |
102,90 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,05 |
0,04 |
-0,03 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,67 |
109,81 |
0,02 |
-0,06 |
109,74 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,94 |
105,03 |
0,06 |
0,02 |
104,99 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,33 |
115,14 |
--- |
--- |
114,74 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
111,00 |
0,08 |
0,03 |
110,94 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,68 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,61 |
107,78 |
0,17 |
0,12 |
107,70 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,63 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,45 |
107,65 |
0,26 |
0,21 |
107,55 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,52 |
101,66 |
0,39 |
0,36 |
101,59 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,25 |
100,54 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,83 |
113,03 |
0,38 |
0,34 |
112,93 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,16 |
100,54 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,55 |
110,78 |
0,55 |
0,51 |
110,67 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,20 |
111,52 |
0,73 |
0,69 |
111,36 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,06 |
113,38 |
0,89 |
0,84 |
113,22 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,67 |
100,05 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,45 |
139,14 |
0,90 |
0,83 |
138,80 |
0,87 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,82 |
114,14 |
1,09 |
1,05 |
113,98 |
1,07 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,16 |
99,46 |
--- |
--- |
99,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,22 |
100,56 |
1,23 |
1,19 |
100,39 |
1,21 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,53 |
100,62 |
0,06 |
-0,26 |
100,58 |
-0,11 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,08 |
-0,22 |
100,03 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,89 |
101,00 |
0,05 |
-0,16 |
100,95 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,45 |
104,57 |
0,01 |
-0,14 |
104,51 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
102,99 |
0,01 |
-0,09 |
102,92 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,07 |
0,03 |
-0,05 |
100,02 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,69 |
109,83 |
0,01 |
-0,07 |
109,76 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,48 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,96 |
105,05 |
0,05 |
0,01 |
105,01 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,37 |
115,18 |
--- |
--- |
114,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,89 |
111,04 |
0,07 |
0,02 |
110,97 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,71 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,67 |
107,84 |
0,15 |
0,10 |
107,76 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,43 |
100,68 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,48 |
107,68 |
0,26 |
0,21 |
107,58 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,54 |
101,73 |
0,39 |
0,34 |
101,64 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,61 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,84 |
113,06 |
0,38 |
0,34 |
112,95 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,25 |
100,61 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,59 |
110,81 |
0,55 |
0,51 |
110,70 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,25 |
111,51 |
0,73 |
0,69 |
111,38 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,06 |
113,38 |
0,89 |
0,84 |
113,22 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,75 |
100,04 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,56 |
139,24 |
0,89 |
0,82 |
138,90 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,97 |
114,24 |
1,07 |
1,04 |
114,11 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,20 |
99,48 |
--- |
--- |
99,34 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,36 |
100,64 |
1,21 |
1,18 |
100,50 |
1,19 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.