2021-01-08 |
MARKET DATA |
No 4 (4034) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 455,00 |
1 633,11 |
19 |
1 455,00 |
1 633,11 |
19 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,57 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,92 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,50 |
104,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
102,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,77 |
109,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,99 |
105,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,88 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,90 |
110,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,60 |
107,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,48 |
107,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,56 |
101,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,81 |
112,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,62 |
110,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,19 |
111,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,13 |
113,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,50 |
138,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,80 |
113,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,11 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,46 |
167,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,45 |
115,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,29 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,07 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,00 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,45 |
99,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,91 |
99,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,35 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,54 |
100,65 |
0,08 |
-0,30 |
100,60 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,08 |
0,11 |
-0,22 |
100,02 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,90 |
101,01 |
0,06 |
-0,15 |
100,96 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,48 |
104,63 |
0,03 |
-0,15 |
104,56 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,82 |
102,97 |
0,05 |
-0,06 |
102,90 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,05 |
0,05 |
-0,03 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,73 |
109,88 |
0,01 |
-0,07 |
109,81 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,48 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
105,09 |
0,07 |
0,00 |
105,02 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,30 |
115,15 |
--- |
--- |
114,73 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,84 |
110,98 |
0,10 |
0,05 |
110,91 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,64 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,50 |
107,69 |
0,20 |
0,15 |
107,60 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,58 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,31 |
107,51 |
0,30 |
0,25 |
107,41 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,48 |
101,63 |
0,40 |
0,37 |
101,56 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,55 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,68 |
112,92 |
0,42 |
0,37 |
112,80 |
0,39 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,01 |
100,40 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,45 |
110,69 |
0,57 |
0,53 |
110,57 |
0,55 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,04 |
111,34 |
0,76 |
0,72 |
111,19 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,95 |
113,31 |
0,90 |
0,86 |
113,13 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,20 |
99,65 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,22 |
138,88 |
0,93 |
0,86 |
138,55 |
0,90 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,61 |
113,91 |
1,11 |
1,08 |
113,76 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,72 |
99,23 |
--- |
--- |
98,98 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,92 |
100,28 |
1,26 |
1,22 |
100,10 |
1,24 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,55 |
100,63 |
0,05 |
-0,23 |
100,59 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,08 |
-0,22 |
100,03 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,90 |
101,00 |
0,06 |
-0,13 |
100,95 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,48 |
104,62 |
0,03 |
-0,14 |
104,55 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,82 |
102,96 |
0,05 |
-0,06 |
102,89 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,04 |
0,05 |
-0,03 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,73 |
109,87 |
0,01 |
-0,06 |
109,80 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,47 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,96 |
105,07 |
0,06 |
0,01 |
105,02 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,32 |
115,13 |
--- |
--- |
114,73 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,86 |
111,00 |
0,09 |
0,04 |
110,93 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,36 |
100,59 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,58 |
107,75 |
0,18 |
0,13 |
107,67 |
0,15 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,26 |
100,54 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,42 |
107,62 |
0,28 |
0,22 |
107,52 |
0,25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,51 |
101,67 |
0,39 |
0,36 |
101,59 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,50 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,78 |
113,00 |
0,40 |
0,35 |
112,89 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,01 |
100,38 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,56 |
110,76 |
0,56 |
0,52 |
110,66 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,16 |
111,46 |
0,74 |
0,70 |
111,31 |
0,72 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,09 |
113,41 |
0,88 |
0,84 |
113,25 |
0,86 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,32 |
99,70 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,44 |
139,03 |
0,91 |
0,85 |
138,74 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,77 |
114,03 |
1,10 |
1,07 |
113,90 |
1,08 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,75 |
99,23 |
--- |
--- |
98,99 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,08 |
100,41 |
1,24 |
1,20 |
100,25 |
1,22 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
300 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
350 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
125 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
OK0722 |
PL0000112165 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
TOTAL |
1 455 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.