2021-01-07 |
MARKET DATA |
No 3 (4033) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
257,50 |
276,81 |
21 |
1 760,00 |
1 966,28 |
17 |
2 017,50 |
2 243,09 |
38 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,60 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,92 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,62 |
104,60 |
104,600 |
104,600 |
104,580 |
104,580 |
104,586 |
97 500 |
103,17 |
5 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,86 |
102,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,78 |
109,82 |
109,780 |
109,780 |
109,780 |
109,780 |
109,780 |
15 000 |
16,73 |
1 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,03 |
105,01 |
105,010 |
105,020 |
105,010 |
105,020 |
105,012 |
60 000 |
64,45 |
6 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,91 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,88 |
110,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,57 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,38 |
107,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,56 |
101,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,83 |
112,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,58 |
110,35 |
110,600 |
110,630 |
110,600 |
110,630 |
110,615 |
50 000 |
55,89 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,20 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,14 |
112,95 |
113,140 |
113,140 |
113,140 |
113,140 |
113,140 |
10 000 |
11,51 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,45 |
138,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,77 |
113,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,10 |
100,00 |
100,020 |
100,020 |
100,000 |
100,000 |
100,008 |
25 000 |
25,07 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,72 |
167,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,50 |
115,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,29 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,10 |
99,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,91 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,66 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,79 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,25 |
98,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
257 500 |
276,81 |
21 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,57 |
100,68 |
0,00 |
-0,38 |
100,63 |
-0,21 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,08 |
-0,24 |
100,03 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,90 |
101,02 |
0,06 |
-0,16 |
100,96 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,60 |
104,72 |
-0,09 |
-0,24 |
104,66 |
-0,17 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
102,96 |
0,05 |
-0,05 |
102,90 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,02 |
0,07 |
-0,01 |
99,96 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,72 |
109,86 |
0,03 |
-0,05 |
109,79 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,07 |
0,08 |
0,01 |
105,00 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,36 |
115,14 |
--- |
--- |
114,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,74 |
110,91 |
0,14 |
0,08 |
110,83 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,33 |
100,69 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,40 |
107,61 |
0,24 |
0,17 |
107,51 |
0,20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,23 |
100,61 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,45 |
0,33 |
0,27 |
107,33 |
0,30 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,28 |
101,52 |
0,45 |
0,39 |
101,40 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,19 |
100,58 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,77 |
0,45 |
0,40 |
112,66 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,04 |
100,41 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,12 |
110,39 |
0,63 |
0,59 |
110,26 |
0,61 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,70 |
111,08 |
0,81 |
0,76 |
110,89 |
0,78 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,63 |
113,02 |
0,95 |
0,89 |
112,83 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,13 |
99,65 |
--- |
--- |
99,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,11 |
138,62 |
0,94 |
0,89 |
138,37 |
0,92 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,34 |
113,76 |
1,14 |
1,10 |
113,55 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,63 |
99,17 |
--- |
--- |
98,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,70 |
100,10 |
1,28 |
1,24 |
99,90 |
1,26 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,56 |
100,64 |
0,03 |
-0,24 |
100,60 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,08 |
0,11 |
-0,22 |
100,02 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,89 |
101,01 |
0,08 |
-0,14 |
100,95 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,47 |
104,62 |
0,06 |
-0,12 |
104,55 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
102,98 |
0,05 |
-0,07 |
102,91 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,05 |
0,05 |
-0,03 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,74 |
109,89 |
0,01 |
-0,07 |
109,82 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,48 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
105,06 |
0,07 |
0,02 |
105,01 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,32 |
115,13 |
--- |
--- |
114,73 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,80 |
110,94 |
0,12 |
0,07 |
110,87 |
0,09 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,64 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,49 |
107,65 |
0,21 |
0,16 |
107,57 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,59 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,26 |
107,45 |
0,32 |
0,27 |
107,36 |
0,29 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,38 |
101,58 |
0,42 |
0,38 |
101,48 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,55 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,61 |
112,85 |
0,43 |
0,39 |
112,73 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,05 |
100,40 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,37 |
110,63 |
0,59 |
0,54 |
110,50 |
0,57 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,93 |
111,26 |
0,78 |
0,73 |
111,10 |
0,75 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,92 |
113,23 |
0,91 |
0,87 |
113,08 |
0,89 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,21 |
99,65 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,08 |
138,76 |
0,95 |
0,88 |
138,42 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,58 |
113,85 |
1,12 |
1,09 |
113,72 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,74 |
99,23 |
--- |
--- |
98,99 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,86 |
100,19 |
1,26 |
1,23 |
100,03 |
1,25 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
300 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/4 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
345 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
180 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
280 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
TOTAL |
1 760 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.