2021-01-05 |
MARKET DATA |
No 2 (4032) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,58 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,93 |
101,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,65 |
104,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
103,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,79 |
109,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,02 |
105,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
110,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,58 |
107,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,39 |
107,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,53 |
101,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,84 |
112,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,51 |
110,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,16 |
111,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,15 |
113,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,66 |
138,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,94 |
114,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,25 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,80 |
167,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,50 |
115,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,39 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,10 |
100,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,86 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,26 |
99,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,79 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,25 |
98,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,56 |
100,70 |
0,09 |
-0,38 |
100,63 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,08 |
-0,32 |
100,05 |
-0,13 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,91 |
101,07 |
0,07 |
-0,22 |
100,99 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,62 |
104,77 |
-0,06 |
-0,24 |
104,70 |
-0,16 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
103,03 |
0,05 |
-0,09 |
102,94 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,11 |
0,05 |
-0,07 |
100,02 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,77 |
109,94 |
0,02 |
-0,07 |
109,86 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,99 |
105,18 |
0,06 |
-0,03 |
105,09 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,29 |
115,15 |
--- |
--- |
114,72 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,80 |
111,01 |
0,13 |
0,06 |
110,91 |
0,09 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,36 |
100,73 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,49 |
107,70 |
0,21 |
0,15 |
107,60 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,32 |
100,68 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,33 |
107,57 |
0,30 |
0,24 |
107,45 |
0,27 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,48 |
101,71 |
0,40 |
0,35 |
101,60 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,28 |
100,65 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,73 |
112,97 |
0,41 |
0,37 |
112,85 |
0,39 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,97 |
100,40 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,38 |
110,63 |
0,59 |
0,55 |
110,51 |
0,57 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,01 |
111,36 |
0,77 |
0,72 |
111,19 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,00 |
113,41 |
0,90 |
0,85 |
113,21 |
0,87 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,21 |
99,73 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,43 |
139,10 |
0,92 |
0,85 |
138,77 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,77 |
114,18 |
1,10 |
1,05 |
113,98 |
1,07 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,73 |
99,27 |
--- |
--- |
99,00 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,10 |
100,52 |
1,24 |
1,19 |
100,31 |
1,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,56 |
100,70 |
0,09 |
-0,38 |
100,63 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,11 |
0,08 |
-0,29 |
100,04 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,91 |
101,06 |
0,07 |
-0,20 |
100,99 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,60 |
104,78 |
-0,04 |
-0,25 |
104,69 |
-0,15 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,84 |
103,01 |
0,05 |
-0,08 |
102,93 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,10 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,76 |
109,92 |
0,03 |
-0,06 |
109,84 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,96 |
105,13 |
0,07 |
-0,01 |
105,05 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,36 |
115,14 |
--- |
--- |
114,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,78 |
110,98 |
0,13 |
0,07 |
110,88 |
0,10 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,69 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,47 |
107,68 |
0,22 |
0,16 |
107,58 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,62 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,30 |
107,55 |
0,31 |
0,25 |
107,43 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,40 |
101,65 |
0,42 |
0,36 |
101,53 |
0,39 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,25 |
100,60 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,70 |
112,94 |
0,42 |
0,37 |
112,82 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,04 |
100,39 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,35 |
110,59 |
0,60 |
0,55 |
110,47 |
0,57 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,01 |
111,33 |
0,77 |
0,72 |
111,17 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,91 |
113,31 |
0,91 |
0,86 |
113,11 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,14 |
99,65 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,36 |
138,98 |
0,92 |
0,86 |
138,67 |
0,89 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,68 |
114,09 |
1,11 |
1,06 |
113,89 |
1,08 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,67 |
99,19 |
--- |
--- |
98,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,00 |
100,40 |
1,25 |
1,21 |
100,20 |
1,23 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.