2020-12-29 |
MARKET DATA |
No 251 (4029) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
110,00 |
124,07 |
6 |
110,00 |
124,07 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,57 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,97 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,65 |
104,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
103,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,84 |
109,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,00 |
105,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,85 |
110,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,43 |
107,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,26 |
107,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,42 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,79 |
112,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,41 |
110,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,02 |
111,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,05 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,51 |
138,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,85 |
113,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,15 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,09 |
168,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,55 |
115,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,46 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,20 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,97 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,71 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,14 |
99,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,95 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,55 |
100,68 |
0,19 |
-0,23 |
100,62 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,09 |
0,16 |
-0,23 |
100,02 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,91 |
101,08 |
0,10 |
-0,20 |
101,00 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,62 |
104,79 |
0,01 |
-0,19 |
104,71 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
103,02 |
0,08 |
-0,06 |
102,93 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,07 |
0,08 |
-0,05 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,77 |
109,96 |
0,06 |
-0,04 |
109,87 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,46 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,97 |
105,15 |
0,08 |
0,00 |
105,06 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,34 |
115,22 |
--- |
--- |
114,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,81 |
111,01 |
0,14 |
0,07 |
110,91 |
0,10 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,79 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,39 |
107,60 |
0,25 |
0,19 |
107,50 |
0,22 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,42 |
100,71 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,22 |
107,46 |
0,34 |
0,28 |
107,34 |
0,31 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,37 |
101,60 |
0,43 |
0,37 |
101,49 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,73 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,74 |
112,92 |
0,42 |
0,38 |
112,83 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,17 |
100,60 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,36 |
110,59 |
0,60 |
0,56 |
110,48 |
0,58 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,97 |
111,29 |
0,78 |
0,73 |
111,13 |
0,75 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,00 |
113,33 |
0,90 |
0,86 |
113,17 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,68 |
100,20 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,43 |
139,07 |
0,92 |
0,85 |
138,75 |
0,89 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,81 |
114,18 |
1,10 |
1,05 |
114,00 |
1,07 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,09 |
99,62 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,08 |
100,45 |
1,24 |
1,20 |
100,27 |
1,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,55 |
100,68 |
0,19 |
-0,23 |
100,62 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,09 |
0,16 |
-0,23 |
100,02 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,91 |
101,03 |
0,10 |
-0,11 |
100,97 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,63 |
104,78 |
0,00 |
-0,17 |
104,71 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,83 |
103,02 |
0,08 |
-0,06 |
102,93 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,06 |
0,08 |
-0,04 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,76 |
109,96 |
0,06 |
-0,04 |
109,86 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,24 |
100,51 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
105,10 |
0,09 |
0,02 |
105,03 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,27 |
115,23 |
--- |
--- |
114,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,74 |
110,88 |
0,16 |
0,11 |
110,81 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,37 |
100,73 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,31 |
107,48 |
0,27 |
0,22 |
107,40 |
0,25 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,69 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,10 |
107,36 |
0,37 |
0,30 |
107,23 |
0,33 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,22 |
101,51 |
0,46 |
0,40 |
101,37 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,34 |
100,72 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,79 |
0,46 |
0,41 |
112,67 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,12 |
100,58 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,15 |
110,40 |
0,63 |
0,59 |
110,28 |
0,61 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,71 |
111,07 |
0,81 |
0,76 |
110,89 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,70 |
113,00 |
0,94 |
0,90 |
112,85 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,63 |
99,94 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,17 |
138,85 |
0,95 |
0,88 |
138,51 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,52 |
113,92 |
1,13 |
1,08 |
113,72 |
1,11 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,07 |
99,60 |
--- |
--- |
99,34 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,85 |
100,29 |
1,27 |
1,22 |
100,07 |
1,24 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/6 |
5 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/6 |
5 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/6 |
5 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/6 |
5 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/6 |
5 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
TOTAL |
110 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.