2020-12-23 |
MARKET DATA |
No 249 (4027) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
665,00 |
698,21 |
32 |
0,00 |
0,00 |
0 |
665,00 |
698,21 |
32 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,65 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,00 |
101,00 |
100,990 |
100,990 |
100,990 |
100,990 |
100,990 |
317 500 |
323,03 |
4 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,71 |
104,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,85 |
102,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
99,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,71 |
109,77 |
109,780 |
109,780 |
109,770 |
109,780 |
109,776 |
22 500 |
25,04 |
3 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
104,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,69 |
99,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,73 |
110,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,39 |
107,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,22 |
107,28 |
107,210 |
107,220 |
107,210 |
107,220 |
107,215 |
30 000 |
32,28 |
2 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,25 |
101,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,12 |
110,06 |
110,020 |
110,090 |
110,020 |
110,090 |
110,067 |
75 000 |
83,36 |
3 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,69 |
110,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,76 |
112,75 |
112,850 |
112,920 |
112,850 |
112,920 |
112,893 |
100 000 |
114,76 |
9 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,53 |
138,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,67 |
113,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,03 |
100,13 |
100,250 |
100,250 |
100,250 |
100,250 |
100,250 |
25 000 |
25,12 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,97 |
167,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,35 |
114,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
99,99 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,36 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,32 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,37 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,15 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,00 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,68 |
99,62 |
99,660 |
99,690 |
99,660 |
99,690 |
99,678 |
85 000 |
84,75 |
7 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,91 |
99,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,60 |
98,60 |
98,600 |
98,600 |
98,600 |
98,600 |
98,600 |
10 000 |
9,86 |
1 |
TOTAL |
665 000 |
698,21 |
32 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,61 |
100,70 |
0,09 |
-0,18 |
100,66 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,06 |
0,07 |
-0,15 |
100,02 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,96 |
101,03 |
0,06 |
-0,06 |
101,00 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,69 |
104,81 |
0,04 |
-0,10 |
104,75 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,77 |
102,91 |
0,15 |
0,04 |
102,84 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,71 |
99,85 |
0,19 |
0,10 |
99,78 |
0,14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,68 |
109,81 |
0,16 |
0,09 |
109,75 |
0,12 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,49 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,84 |
104,97 |
0,16 |
0,10 |
104,91 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,67 |
110,88 |
0,20 |
0,13 |
110,78 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,32 |
100,70 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,36 |
107,58 |
0,27 |
0,21 |
107,47 |
0,24 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,65 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,17 |
107,41 |
0,36 |
0,30 |
107,29 |
0,33 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,09 |
101,37 |
0,49 |
0,43 |
101,23 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,65 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,70 |
0,49 |
0,44 |
112,58 |
0,46 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,01 |
100,43 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,92 |
110,14 |
0,68 |
0,64 |
110,03 |
0,66 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,55 |
110,86 |
0,84 |
0,80 |
110,71 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,56 |
112,91 |
0,96 |
0,92 |
112,74 |
0,94 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,72 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,28 |
138,87 |
0,94 |
0,88 |
138,58 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,38 |
113,80 |
1,15 |
1,10 |
113,59 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,73 |
99,28 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,84 |
100,28 |
1,27 |
1,22 |
100,06 |
1,24 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,61 |
100,71 |
0,09 |
-0,21 |
100,66 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,07 |
0,07 |
-0,17 |
100,02 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,95 |
101,05 |
0,08 |
-0,09 |
101,00 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,68 |
104,82 |
0,05 |
-0,11 |
104,75 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,81 |
102,95 |
0,12 |
0,02 |
102,88 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,94 |
0,15 |
0,04 |
99,86 |
0,09 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,69 |
109,87 |
0,15 |
0,05 |
109,78 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,88 |
105,03 |
0,14 |
0,07 |
104,96 |
0,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,15 |
115,13 |
--- |
--- |
114,64 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,62 |
110,77 |
0,22 |
0,17 |
110,70 |
0,19 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,69 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,26 |
107,41 |
0,30 |
0,26 |
107,34 |
0,28 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,66 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,09 |
107,31 |
0,38 |
0,32 |
107,20 |
0,35 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,19 |
101,32 |
0,47 |
0,44 |
101,26 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,32 |
100,68 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,39 |
112,64 |
0,50 |
0,45 |
112,52 |
0,47 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,12 |
100,53 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,98 |
110,13 |
0,67 |
0,64 |
110,06 |
0,65 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,49 |
110,84 |
0,85 |
0,80 |
110,67 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,52 |
112,91 |
0,97 |
0,92 |
112,72 |
0,94 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,60 |
99,93 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,20 |
138,81 |
0,95 |
0,89 |
138,51 |
0,92 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,35 |
113,76 |
1,15 |
1,10 |
113,56 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,87 |
99,39 |
--- |
--- |
99,13 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,77 |
100,16 |
1,27 |
1,23 |
99,97 |
1,25 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.