2020-12-22 |
MARKET DATA |
No 248 (4026) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
675,00 |
705,21 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0 |
675,00 |
705,21 |
33 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,65 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,00 |
101,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,82 |
104,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,97 |
102,87 |
102,970 |
102,970 |
102,870 |
102,870 |
102,900 |
390 000 |
407,25 |
17 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
99,81 |
99,840 |
99,840 |
99,810 |
99,810 |
99,830 |
160 000 |
159,73 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,99 |
109,88 |
109,920 |
109,920 |
109,840 |
109,840 |
109,890 |
40 000 |
44,56 |
2 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,04 |
105,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
99,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,94 |
110,75 |
110,840 |
110,840 |
110,810 |
110,810 |
110,823 |
75 000 |
83,64 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,59 |
107,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,41 |
107,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,25 |
101,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,80 |
112,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,12 |
110,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,75 |
110,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,72 |
112,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,58 |
138,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,71 |
113,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,16 |
100,18 |
100,120 |
100,120 |
100,120 |
100,120 |
100,120 |
10 000 |
10,03 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,08 |
167,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,30 |
114,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,33 |
100,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,35 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,10 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,91 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,38 |
99,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,80 |
99,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,39 |
98,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
675 000 |
705,21 |
33 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,59 |
100,71 |
0,17 |
-0,19 |
100,65 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,07 |
0,17 |
-0,17 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,98 |
101,11 |
0,04 |
-0,19 |
101,05 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,77 |
104,90 |
-0,03 |
-0,18 |
104,84 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,92 |
103,05 |
0,04 |
-0,05 |
102,99 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
100,03 |
0,09 |
-0,02 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,93 |
110,07 |
0,03 |
-0,04 |
110,00 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,57 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,01 |
105,18 |
0,08 |
0,01 |
105,10 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,06 |
115,02 |
--- |
--- |
114,54 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,87 |
111,06 |
0,14 |
0,08 |
110,97 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,35 |
100,71 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,55 |
107,76 |
0,22 |
0,16 |
107,66 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,64 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,39 |
107,63 |
0,30 |
0,24 |
107,51 |
0,27 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,24 |
101,54 |
0,46 |
0,39 |
101,39 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,29 |
100,59 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,76 |
112,95 |
0,43 |
0,39 |
112,86 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,97 |
100,40 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,09 |
110,35 |
0,65 |
0,61 |
110,22 |
0,63 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,69 |
111,03 |
0,82 |
0,77 |
110,86 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,69 |
113,09 |
0,95 |
0,89 |
112,89 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,21 |
99,64 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,53 |
139,18 |
0,92 |
0,85 |
138,86 |
0,89 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,67 |
113,90 |
1,11 |
1,09 |
113,79 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,64 |
99,20 |
--- |
--- |
98,92 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,10 |
100,51 |
1,24 |
1,19 |
100,31 |
1,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,59 |
100,70 |
0,17 |
-0,16 |
100,65 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,06 |
0,12 |
-0,15 |
100,01 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,97 |
101,05 |
0,05 |
-0,08 |
101,01 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,69 |
104,82 |
0,06 |
-0,09 |
104,76 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,82 |
102,95 |
0,12 |
0,02 |
102,89 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,72 |
99,89 |
0,18 |
0,07 |
99,81 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,71 |
109,90 |
0,15 |
0,05 |
109,81 |
0,09 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,85 |
105,04 |
0,16 |
0,07 |
104,95 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,09 |
115,06 |
--- |
--- |
114,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,69 |
110,81 |
0,20 |
0,16 |
110,75 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,70 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,36 |
107,48 |
0,27 |
0,24 |
107,42 |
0,25 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,28 |
100,65 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,17 |
107,41 |
0,36 |
0,30 |
107,29 |
0,33 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,09 |
101,37 |
0,49 |
0,43 |
101,23 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,31 |
100,65 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,48 |
112,71 |
0,48 |
0,44 |
112,60 |
0,46 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,04 |
100,43 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,97 |
110,14 |
0,67 |
0,64 |
110,06 |
0,66 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,66 |
110,85 |
0,83 |
0,80 |
110,76 |
0,81 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,55 |
112,90 |
0,97 |
0,92 |
112,73 |
0,94 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,30 |
99,72 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,26 |
138,94 |
0,95 |
0,88 |
138,60 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,45 |
113,77 |
1,14 |
1,10 |
113,61 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,75 |
99,27 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,82 |
100,24 |
1,27 |
1,22 |
100,03 |
1,25 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.