2020-12-21 |
MARKET DATA |
No 247 (4025) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
407,50 |
434,92 |
24 |
0,00 |
0,00 |
0 |
407,50 |
434,92 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,66 |
100,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,99 |
101,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,87 |
104,89 |
104,870 |
104,870 |
104,870 |
104,870 |
104,870 |
32 500 |
34,38 |
1 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,99 |
103,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,05 |
110,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,19 |
105,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,90 |
99,87 |
99,920 |
99,920 |
99,920 |
99,920 |
99,920 |
10 000 |
9,99 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,09 |
111,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,71 |
107,750 |
107,750 |
107,750 |
107,750 |
107,750 |
15 000 |
16,41 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,58 |
107,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,38 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,92 |
112,90 |
112,850 |
112,850 |
112,810 |
112,810 |
112,825 |
50 000 |
57,09 |
4 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,21 |
110,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,85 |
110,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,87 |
112,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,91 |
139,05 |
138,890 |
138,890 |
138,850 |
138,850 |
138,881 |
40 000 |
57,08 |
5 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,84 |
113,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,23 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,09 |
168,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,23 |
114,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,38 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,50 |
100,43 |
100,470 |
100,470 |
100,430 |
100,430 |
100,445 |
130 000 |
130,60 |
6 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,19 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,53 |
99,48 |
99,530 |
99,530 |
99,480 |
99,480 |
99,490 |
130 000 |
129,36 |
6 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,98 |
99,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,38 |
98,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
407 500 |
434,92 |
24 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,64 |
100,77 |
0,10 |
-0,28 |
100,71 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,07 |
0,17 |
-0,17 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,97 |
101,11 |
0,09 |
-0,14 |
101,04 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,84 |
104,97 |
-0,02 |
-0,17 |
104,91 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,96 |
103,10 |
0,03 |
-0,07 |
103,03 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,05 |
0,06 |
-0,03 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,03 |
110,18 |
0,02 |
-0,06 |
110,11 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,55 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,10 |
105,23 |
0,06 |
0,00 |
105,17 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,03 |
114,87 |
--- |
--- |
114,45 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,00 |
111,18 |
0,12 |
0,06 |
111,09 |
0,09 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,38 |
100,69 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,65 |
107,83 |
0,20 |
0,15 |
107,74 |
0,17 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,63 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,44 |
107,67 |
0,30 |
0,24 |
107,56 |
0,27 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,22 |
101,50 |
0,46 |
0,40 |
101,36 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,43 |
100,72 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,71 |
112,96 |
0,44 |
0,39 |
112,84 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,13 |
100,45 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,97 |
110,20 |
0,67 |
0,64 |
110,09 |
0,65 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,47 |
110,78 |
0,86 |
0,81 |
110,63 |
0,83 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,51 |
112,90 |
0,97 |
0,92 |
112,71 |
0,95 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,48 |
99,94 |
--- |
--- |
99,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,45 |
113,87 |
1,14 |
1,09 |
113,66 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,89 |
99,45 |
--- |
--- |
99,17 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,89 |
100,32 |
1,26 |
1,21 |
100,11 |
1,24 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,62 |
100,75 |
0,16 |
-0,22 |
100,69 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,07 |
0,17 |
-0,17 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,98 |
101,11 |
0,08 |
-0,14 |
101,05 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,80 |
104,92 |
0,02 |
-0,11 |
104,86 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,93 |
103,07 |
0,06 |
-0,05 |
103,00 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,08 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,98 |
110,13 |
0,05 |
-0,03 |
110,06 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,54 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,08 |
105,21 |
0,07 |
0,01 |
105,15 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,03 |
115,01 |
--- |
--- |
114,52 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,90 |
111,07 |
0,15 |
0,09 |
110,99 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,33 |
100,67 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,77 |
0,22 |
0,16 |
107,67 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,64 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,41 |
107,57 |
0,30 |
0,26 |
107,49 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,30 |
101,53 |
0,45 |
0,39 |
101,42 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,28 |
100,57 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,79 |
112,94 |
0,43 |
0,40 |
112,87 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,03 |
100,35 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,08 |
110,32 |
0,66 |
0,61 |
110,20 |
0,64 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,75 |
110,98 |
0,82 |
0,78 |
110,87 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,69 |
113,05 |
0,95 |
0,90 |
112,87 |
0,93 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,20 |
99,64 |
--- |
--- |
99,42 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,51 |
139,16 |
0,93 |
0,86 |
138,84 |
0,89 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,71 |
114,06 |
1,11 |
1,07 |
113,89 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,63 |
99,20 |
--- |
--- |
98,92 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,08 |
100,46 |
1,24 |
1,20 |
100,27 |
1,22 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.