2020-12-18 |
MARKET DATA |
No 246 (4024) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
225,00 |
248,55 |
13 |
655,00 |
724,06 |
8 |
880,00 |
972,61 |
21 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,66 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,00 |
101,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,87 |
104,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,00 |
103,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,09 |
110,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,17 |
105,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,14 |
111,01 |
111,040 |
111,040 |
111,010 |
111,010 |
111,024 |
125 000 |
139,58 |
8 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
107,63 |
107,660 |
107,660 |
107,630 |
107,630 |
107,635 |
80 000 |
87,43 |
3 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,54 |
107,40 |
107,380 |
107,380 |
107,380 |
107,380 |
107,380 |
20 000 |
21,55 |
2 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,33 |
101,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,76 |
112,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,99 |
109,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,50 |
110,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,53 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,62 |
138,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,44 |
113,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,88 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,58 |
167,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,15 |
114,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,43 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,55 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,22 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,55 |
99,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
99,00 |
99,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,38 |
98,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
225 000 |
248,55 |
13 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,64 |
100,77 |
0,11 |
-0,26 |
100,71 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,07 |
0,17 |
-0,17 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,99 |
101,11 |
0,07 |
-0,13 |
101,05 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,85 |
104,97 |
-0,02 |
-0,15 |
104,91 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,98 |
103,12 |
0,02 |
-0,08 |
103,05 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,04 |
110,21 |
0,02 |
-0,07 |
110,13 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,54 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,15 |
105,28 |
0,04 |
-0,02 |
105,22 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,96 |
114,93 |
--- |
--- |
114,45 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,12 |
111,29 |
0,08 |
0,02 |
111,21 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,67 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,77 |
107,95 |
0,16 |
0,11 |
107,86 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,64 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,52 |
107,69 |
0,28 |
0,24 |
107,61 |
0,26 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,27 |
101,49 |
0,45 |
0,40 |
101,38 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,44 |
100,67 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,71 |
112,93 |
0,45 |
0,40 |
112,82 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,18 |
100,41 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,90 |
110,13 |
0,69 |
0,65 |
110,02 |
0,67 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,42 |
110,73 |
0,87 |
0,82 |
110,58 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,43 |
112,78 |
0,98 |
0,94 |
112,61 |
0,96 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,51 |
99,88 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,54 |
139,13 |
0,93 |
0,87 |
138,84 |
0,89 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,34 |
113,75 |
1,15 |
1,11 |
113,55 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,96 |
99,38 |
--- |
--- |
99,17 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,77 |
100,17 |
1,27 |
1,23 |
99,97 |
1,25 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,64 |
100,77 |
0,11 |
-0,26 |
100,71 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,07 |
0,17 |
-0,17 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,97 |
101,11 |
0,10 |
-0,13 |
101,04 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,84 |
104,96 |
0,00 |
-0,14 |
104,90 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,97 |
103,10 |
0,03 |
-0,06 |
103,04 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,06 |
0,06 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,03 |
110,18 |
0,03 |
-0,05 |
110,11 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,55 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,08 |
105,25 |
0,07 |
-0,01 |
105,17 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,95 |
114,90 |
--- |
--- |
114,43 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,94 |
111,11 |
0,14 |
0,08 |
111,03 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,39 |
100,68 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,57 |
107,73 |
0,22 |
0,18 |
107,65 |
0,20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,64 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,35 |
107,58 |
0,32 |
0,26 |
107,47 |
0,29 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,13 |
101,38 |
0,49 |
0,43 |
101,26 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,47 |
100,69 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,60 |
112,83 |
0,47 |
0,42 |
112,72 |
0,44 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,12 |
100,32 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,82 |
110,08 |
0,70 |
0,66 |
109,95 |
0,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,33 |
110,66 |
0,88 |
0,83 |
110,50 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,32 |
112,72 |
1,00 |
0,95 |
112,52 |
0,97 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,50 |
99,89 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,34 |
139,00 |
0,95 |
0,88 |
138,67 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,34 |
113,67 |
1,15 |
1,12 |
113,51 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,95 |
99,38 |
--- |
--- |
99,17 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,65 |
100,09 |
1,29 |
1,24 |
99,87 |
1,26 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
400 |
TOTAL |
655 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.