2020-12-16 |
MARKET DATA |
No 244 (4022) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
15,00 |
15,70 |
2 |
465,00 |
520,62 |
7 |
480,00 |
536,32 |
9 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,70 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
10 000 |
10,00 |
1 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,03 |
101,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,92 |
104,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,12 |
110,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,25 |
105,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,92 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,23 |
111,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
107,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,64 |
107,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,38 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,76 |
112,76 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
5 000 |
5,70 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,96 |
109,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,43 |
110,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,41 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,56 |
138,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,35 |
113,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,73 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
146,82 |
147,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,15 |
114,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,40 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,42 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,20 |
100,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,50 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,92 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,13 |
98,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
15 000 |
15,70 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,67 |
100,80 |
0,09 |
-0,28 |
100,74 |
-0,11 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,05 |
-0,28 |
100,05 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,02 |
101,14 |
0,05 |
-0,15 |
101,08 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,90 |
105,04 |
0,00 |
-0,16 |
104,97 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,00 |
103,14 |
0,03 |
-0,07 |
103,07 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,09 |
0,04 |
-0,06 |
100,02 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,11 |
110,28 |
0,02 |
-0,07 |
110,20 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,52 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,20 |
105,34 |
0,03 |
-0,04 |
105,27 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,95 |
114,83 |
--- |
--- |
114,39 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,18 |
111,35 |
0,07 |
0,02 |
111,27 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,64 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,83 |
108,01 |
0,16 |
0,10 |
107,92 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,64 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,59 |
107,80 |
0,27 |
0,21 |
107,70 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,30 |
101,54 |
0,45 |
0,39 |
101,42 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,31 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,69 |
112,91 |
0,46 |
0,41 |
112,80 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,10 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,91 |
110,14 |
0,69 |
0,65 |
110,03 |
0,67 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,37 |
110,67 |
0,88 |
0,83 |
110,52 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,35 |
112,68 |
1,00 |
0,95 |
112,52 |
0,98 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,45 |
99,80 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,40 |
139,13 |
0,94 |
0,87 |
138,77 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,25 |
113,66 |
1,16 |
1,12 |
113,46 |
1,14 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,81 |
99,20 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,66 |
100,06 |
1,29 |
1,24 |
99,86 |
1,26 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,67 |
100,77 |
0,09 |
-0,19 |
100,72 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,07 |
0,05 |
-0,16 |
100,03 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,00 |
101,12 |
0,08 |
-0,11 |
101,06 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,85 |
104,98 |
0,05 |
-0,09 |
104,92 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,99 |
103,13 |
0,04 |
-0,07 |
103,06 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,04 |
0,06 |
-0,02 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,07 |
110,23 |
0,04 |
-0,04 |
110,15 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,18 |
105,32 |
0,04 |
-0,03 |
105,25 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,95 |
114,90 |
--- |
--- |
114,43 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,14 |
111,31 |
0,09 |
0,03 |
111,23 |
0,06 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,68 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
107,96 |
0,17 |
0,12 |
107,87 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,64 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,71 |
0,29 |
0,24 |
107,61 |
0,26 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,20 |
101,47 |
0,47 |
0,41 |
101,34 |
0,44 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,63 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,61 |
112,83 |
0,47 |
0,43 |
112,72 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,13 |
100,37 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,80 |
110,03 |
0,71 |
0,67 |
109,92 |
0,69 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,25 |
110,54 |
0,89 |
0,85 |
110,40 |
0,87 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,23 |
112,58 |
1,01 |
0,97 |
112,41 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,46 |
99,82 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,22 |
138,94 |
0,96 |
0,89 |
138,58 |
0,93 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,12 |
113,50 |
1,18 |
1,14 |
113,31 |
1,16 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,85 |
99,25 |
--- |
--- |
99,05 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,49 |
99,90 |
1,30 |
1,26 |
99,70 |
1,28 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/12 |
11 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
270 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/12 |
11 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/12 |
11 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/12 |
11 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
TOTAL |
465 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.