2020-12-15 |
MARKET DATA |
No 243 (4021) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
330,00 |
361,35 |
8 |
330,00 |
361,35 |
8 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,70 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,03 |
101,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,94 |
105,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,14 |
110,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,24 |
105,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,95 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,27 |
111,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,93 |
107,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,72 |
107,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,45 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,88 |
112,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,12 |
110,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,62 |
110,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,60 |
112,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,71 |
138,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,50 |
113,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,91 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
126,78 |
166,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,20 |
114,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,41 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,18 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,04 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,51 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,95 |
99,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
98,13 |
98,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,68 |
100,81 |
0,07 |
-0,29 |
100,75 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,05 |
-0,28 |
100,05 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,02 |
101,14 |
0,06 |
-0,14 |
101,08 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,92 |
105,04 |
-0,01 |
-0,14 |
104,98 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,01 |
103,14 |
0,03 |
-0,07 |
103,08 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,09 |
0,04 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,13 |
110,29 |
0,02 |
-0,07 |
110,21 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,50 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,20 |
105,34 |
0,03 |
-0,03 |
105,27 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,66 |
114,68 |
--- |
--- |
114,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,19 |
111,36 |
0,07 |
0,02 |
111,28 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,65 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,84 |
108,04 |
0,15 |
0,10 |
107,94 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,65 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,59 |
107,81 |
0,27 |
0,21 |
107,70 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,28 |
101,53 |
0,45 |
0,39 |
101,41 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,23 |
100,54 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,65 |
112,87 |
0,47 |
0,42 |
112,76 |
0,44 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,02 |
100,35 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,89 |
110,12 |
0,69 |
0,65 |
110,01 |
0,67 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,29 |
110,60 |
0,89 |
0,84 |
110,45 |
0,86 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,24 |
112,59 |
1,01 |
0,97 |
112,42 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,34 |
99,74 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,24 |
139,00 |
0,96 |
0,88 |
138,62 |
0,92 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,08 |
113,42 |
1,18 |
1,15 |
113,25 |
1,17 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,75 |
99,24 |
--- |
--- |
99,00 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,45 |
99,81 |
1,31 |
1,27 |
99,63 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,68 |
100,82 |
0,07 |
-0,31 |
100,75 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,05 |
-0,28 |
100,05 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,02 |
101,14 |
0,06 |
-0,14 |
101,08 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,90 |
105,04 |
0,02 |
-0,14 |
104,97 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,00 |
103,14 |
0,03 |
-0,07 |
103,07 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,09 |
0,04 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,13 |
110,29 |
0,02 |
-0,07 |
110,21 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,52 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,22 |
105,36 |
0,02 |
-0,04 |
105,29 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,82 |
114,78 |
--- |
--- |
114,30 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,21 |
111,38 |
0,07 |
0,01 |
111,30 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,64 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
108,02 |
0,15 |
0,10 |
107,95 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,38 |
100,64 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,64 |
107,85 |
0,26 |
0,20 |
107,75 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,38 |
101,57 |
0,43 |
0,39 |
101,48 |
0,41 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,31 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,76 |
112,96 |
0,44 |
0,40 |
112,86 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,09 |
100,33 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,98 |
110,19 |
0,68 |
0,64 |
110,09 |
0,66 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,44 |
110,74 |
0,87 |
0,82 |
110,59 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,41 |
112,76 |
0,99 |
0,94 |
112,59 |
0,97 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,45 |
99,79 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,52 |
139,22 |
0,93 |
0,86 |
138,87 |
0,90 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,33 |
113,73 |
1,16 |
1,11 |
113,53 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,85 |
99,22 |
--- |
--- |
99,04 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,75 |
100,12 |
1,28 |
1,24 |
99,94 |
1,26 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
130 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
65 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
TOTAL |
330 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.