2020-12-10 |
MARKET DATA |
No 240 (4018) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
85,00 |
88,32 |
3 |
130,00 |
145,16 |
2 |
215,00 |
233,47 |
5 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,72 |
100,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,06 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,07 |
105,03 |
105,030 |
105,030 |
105,030 |
105,030 |
105,030 |
50 000 |
52,91 |
1 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,20 |
110,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,24 |
105,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,24 |
111,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,82 |
107,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,52 |
107,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,23 |
101,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,51 |
112,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,76 |
109,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,11 |
110,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,03 |
112,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,91 |
138,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,62 |
112,58 |
112,600 |
112,600 |
112,600 |
112,600 |
112,600 |
5 000 |
5,65 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,02 |
98,95 |
99,020 |
99,020 |
99,020 |
99,020 |
99,020 |
30 000 |
29,76 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
125,58 |
165,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,89 |
114,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,15 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,09 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,53 |
99,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,87 |
99,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
97,90 |
98,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
85 000 |
88,32 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,70 |
100,86 |
0,06 |
-0,37 |
100,78 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,16 |
0,05 |
-0,36 |
100,07 |
-0,16 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,05 |
101,18 |
0,03 |
-0,18 |
101,12 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,01 |
105,17 |
-0,05 |
-0,23 |
105,09 |
-0,14 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,01 |
103,16 |
0,04 |
-0,07 |
103,09 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,09 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,18 |
110,33 |
0,01 |
-0,06 |
110,26 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,50 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,22 |
105,36 |
0,03 |
-0,03 |
105,29 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,69 |
114,61 |
--- |
--- |
114,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,21 |
111,36 |
0,08 |
0,03 |
111,29 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,65 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
107,97 |
0,18 |
0,12 |
107,88 |
0,15 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,41 |
100,66 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,49 |
107,73 |
0,30 |
0,24 |
107,61 |
0,27 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,18 |
101,38 |
0,48 |
0,43 |
101,28 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,68 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,72 |
0,51 |
0,46 |
112,59 |
0,48 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,01 |
100,37 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,63 |
109,86 |
0,74 |
0,70 |
109,75 |
0,72 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,98 |
110,23 |
0,94 |
0,90 |
110,11 |
0,92 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,90 |
112,23 |
1,06 |
1,02 |
112,07 |
1,04 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,41 |
99,76 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,81 |
138,48 |
1,01 |
0,94 |
138,15 |
0,98 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,53 |
112,80 |
1,25 |
1,22 |
112,67 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,72 |
99,21 |
--- |
--- |
98,97 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,86 |
99,24 |
1,37 |
1,33 |
99,05 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,70 |
100,85 |
0,06 |
-0,34 |
100,78 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,16 |
0,05 |
-0,36 |
100,07 |
-0,16 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,05 |
101,18 |
0,03 |
-0,18 |
101,12 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
104,94 |
105,10 |
0,02 |
-0,15 |
105,02 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,01 |
103,16 |
0,04 |
-0,07 |
103,09 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,04 |
0,06 |
-0,02 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,12 |
110,27 |
0,05 |
-0,03 |
110,20 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,52 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,19 |
105,33 |
0,04 |
-0,02 |
105,26 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,69 |
114,65 |
--- |
--- |
114,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,17 |
111,33 |
0,09 |
0,04 |
111,25 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,70 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,74 |
107,91 |
0,19 |
0,14 |
107,83 |
0,16 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,40 |
100,70 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,44 |
107,68 |
0,31 |
0,25 |
107,56 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,17 |
101,34 |
0,48 |
0,44 |
101,26 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,34 |
100,62 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,67 |
0,51 |
0,47 |
112,57 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,08 |
100,42 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,64 |
109,81 |
0,74 |
0,71 |
109,73 |
0,72 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,89 |
110,18 |
0,95 |
0,91 |
110,04 |
0,93 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,82 |
112,16 |
1,07 |
1,03 |
111,99 |
1,05 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,44 |
99,81 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,73 |
138,38 |
1,02 |
0,95 |
138,06 |
0,98 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,53 |
112,77 |
1,25 |
1,22 |
112,65 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,74 |
99,21 |
--- |
--- |
98,98 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,82 |
99,10 |
1,38 |
1,35 |
98,96 |
1,36 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
60 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
70 |
TOTAL |
130 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.