2020-12-07 |
MARKET DATA |
No 237 (4015) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
295,00 |
329,89 |
12 |
170,00 |
168,86 |
1 |
465,00 |
498,75 |
13 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,75 |
100,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,10 |
101,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,05 |
105,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,04 |
103,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,24 |
110,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,26 |
105,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,92 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,32 |
111,17 |
111,180 |
111,360 |
111,180 |
111,360 |
111,291 |
285 000 |
318,59 |
11 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
107,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,59 |
107,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,25 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,55 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,75 |
109,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,10 |
110,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,96 |
111,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,40 |
138,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,74 |
112,70 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
10 000 |
11,30 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,86 |
98,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
125,64 |
165,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,86 |
114,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,46 |
100,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,92 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,85 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,26 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,56 |
98,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
295 000 |
329,89 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,73 |
100,90 |
0,05 |
-0,39 |
100,82 |
-0,18 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,33 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,08 |
101,25 |
0,02 |
-0,25 |
101,17 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,04 |
105,21 |
0,00 |
-0,18 |
105,13 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,99 |
103,16 |
0,07 |
-0,05 |
103,08 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
100,04 |
0,09 |
-0,02 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,16 |
110,32 |
0,07 |
-0,02 |
110,24 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,52 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,20 |
105,31 |
0,05 |
0,00 |
105,26 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,63 |
114,56 |
--- |
--- |
114,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,10 |
111,28 |
0,13 |
0,07 |
111,19 |
0,10 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,37 |
100,64 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,94 |
0,19 |
0,14 |
107,85 |
0,17 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,57 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,63 |
0,32 |
0,27 |
107,53 |
0,29 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,06 |
101,27 |
0,50 |
0,46 |
101,17 |
0,48 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,20 |
100,53 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,35 |
112,58 |
0,54 |
0,49 |
112,47 |
0,51 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,83 |
100,32 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,53 |
109,79 |
0,76 |
0,72 |
109,66 |
0,74 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,00 |
110,32 |
0,94 |
0,89 |
110,16 |
0,91 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,89 |
112,20 |
1,06 |
1,02 |
112,05 |
1,04 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,06 |
99,54 |
--- |
--- |
99,30 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,67 |
113,01 |
1,23 |
1,20 |
112,84 |
1,21 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,34 |
98,88 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,81 |
99,20 |
1,38 |
1,34 |
99,01 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,73 |
100,90 |
0,05 |
-0,39 |
100,82 |
-0,18 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,33 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,08 |
101,25 |
0,02 |
-0,25 |
101,17 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,04 |
105,21 |
0,00 |
-0,18 |
105,13 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,03 |
103,18 |
0,05 |
-0,06 |
103,11 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,02 |
0,06 |
-0,01 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,22 |
110,38 |
0,03 |
-0,05 |
110,30 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,53 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,24 |
105,38 |
0,04 |
-0,03 |
105,31 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,61 |
114,57 |
--- |
--- |
114,09 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,28 |
111,44 |
0,07 |
0,02 |
111,36 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,64 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,84 |
108,00 |
0,17 |
0,12 |
107,92 |
0,15 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,59 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,53 |
107,77 |
0,29 |
0,23 |
107,65 |
0,26 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,18 |
101,41 |
0,48 |
0,42 |
101,30 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,23 |
100,58 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,51 |
112,73 |
0,51 |
0,46 |
112,62 |
0,48 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,88 |
100,28 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,66 |
109,85 |
0,74 |
0,71 |
109,76 |
0,72 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,02 |
110,33 |
0,93 |
0,89 |
110,18 |
0,91 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,90 |
112,25 |
1,06 |
1,02 |
112,08 |
1,04 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,21 |
99,65 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,84 |
138,55 |
1,01 |
0,94 |
138,20 |
0,98 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,56 |
112,92 |
1,25 |
1,21 |
112,74 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,52 |
99,06 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,79 |
99,19 |
1,38 |
1,34 |
98,99 |
1,36 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
170 |
TOTAL |
170 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.