2020-12-04 |
MARKET DATA |
No 236 (4014) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
555,00 |
588,25 |
33 |
465,00 |
504,02 |
8 |
1 020,00 |
1 092,28 |
41 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,79 |
100,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,13 |
101,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,09 |
105,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,23 |
110,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,25 |
105,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,80 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,20 |
111,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
107,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,59 |
107,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,20 |
101,16 |
101,170 |
101,170 |
101,080 |
101,080 |
101,105 |
115 000 |
116,81 |
7 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,62 |
112,43 |
112,380 |
112,380 |
112,380 |
112,380 |
112,380 |
5 000 |
5,68 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,98 |
109,53 |
109,980 |
109,980 |
109,590 |
109,590 |
109,753 |
60 000 |
66,41 |
4 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,46 |
110,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,45 |
111,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,62 |
138,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,36 |
112,54 |
113,280 |
113,280 |
112,540 |
112,540 |
112,806 |
180 000 |
203,65 |
13 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,50 |
98,67 |
99,150 |
99,150 |
98,800 |
98,800 |
98,917 |
15 000 |
14,86 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
147,69 |
148,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,86 |
114,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,53 |
100,44 |
100,530 |
100,530 |
100,400 |
100,400 |
100,472 |
45 000 |
45,22 |
2 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,57 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
10 000 |
10,06 |
1 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,45 |
100,450 |
100,450 |
100,450 |
100,450 |
100,450 |
100 000 |
100,46 |
1 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,45 |
100,35 |
100,450 |
100,450 |
100,450 |
100,450 |
100,450 |
25 000 |
25,11 |
2 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,22 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,06 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,48 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,73 |
98,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
555 000 |
588,25 |
33 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,75 |
100,90 |
0,02 |
-0,37 |
100,83 |
-0,19 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,33 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,07 |
101,24 |
0,04 |
-0,22 |
101,16 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,06 |
105,22 |
0,00 |
-0,17 |
105,14 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,00 |
103,17 |
0,07 |
-0,05 |
103,09 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,05 |
0,08 |
-0,03 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,19 |
110,36 |
0,06 |
-0,03 |
110,28 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,18 |
105,34 |
0,07 |
-0,01 |
105,26 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,67 |
114,64 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,18 |
111,36 |
0,11 |
0,05 |
111,27 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,70 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,83 |
108,02 |
0,17 |
0,12 |
107,93 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,42 |
100,70 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,55 |
107,78 |
0,29 |
0,23 |
107,67 |
0,26 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,17 |
101,39 |
0,48 |
0,43 |
101,28 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,37 |
100,73 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,58 |
112,77 |
0,49 |
0,45 |
112,68 |
0,47 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,09 |
100,49 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,94 |
110,13 |
0,69 |
0,66 |
110,04 |
0,67 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,40 |
110,72 |
0,88 |
0,83 |
110,56 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,38 |
112,72 |
1,00 |
0,96 |
112,55 |
0,98 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,70 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,50 |
139,14 |
0,95 |
0,88 |
138,82 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,30 |
113,61 |
1,16 |
1,13 |
113,46 |
1,15 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
99,01 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,42 |
99,80 |
1,31 |
1,27 |
99,61 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,73 |
100,90 |
0,07 |
-0,37 |
100,82 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,33 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,07 |
101,24 |
0,04 |
-0,22 |
101,16 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,07 |
105,22 |
-0,01 |
-0,17 |
105,15 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,99 |
103,15 |
0,08 |
-0,03 |
103,07 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
100,04 |
0,09 |
-0,02 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,16 |
110,32 |
0,07 |
-0,01 |
110,24 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,13 |
105,29 |
0,09 |
0,02 |
105,21 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,64 |
114,61 |
--- |
--- |
114,13 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,03 |
111,18 |
0,16 |
0,11 |
111,11 |
0,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,41 |
100,62 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,63 |
107,82 |
0,23 |
0,18 |
107,73 |
0,20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,57 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,33 |
107,54 |
0,34 |
0,29 |
107,44 |
0,32 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,98 |
101,18 |
0,52 |
0,48 |
101,08 |
0,50 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,17 |
100,48 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,25 |
112,46 |
0,56 |
0,52 |
112,36 |
0,54 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,00 |
100,36 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,40 |
109,58 |
0,78 |
0,75 |
109,49 |
0,77 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,83 |
110,06 |
0,96 |
0,93 |
109,95 |
0,94 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,60 |
111,96 |
1,10 |
1,06 |
111,78 |
1,08 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,06 |
99,54 |
--- |
--- |
99,30 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,51 |
138,20 |
1,05 |
0,98 |
137,86 |
1,01 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,30 |
112,65 |
1,27 |
1,24 |
112,48 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,34 |
98,88 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,42 |
98,74 |
1,42 |
1,39 |
98,58 |
1,40 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
130 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
115 |
PS0425 |
PL0000112728 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
TOTAL |
465 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.