2020-12-03 |
MARKET DATA |
No 235 (4013) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
135,00 |
155,83 |
11 |
745,00 |
818,37 |
7 |
880,00 |
974,20 |
18 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,78 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,14 |
101,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,13 |
105,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,03 |
103,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,26 |
110,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,27 |
105,28 |
105,260 |
105,260 |
105,260 |
105,260 |
105,260 |
35 000 |
37,60 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,28 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,95 |
108,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,72 |
107,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,35 |
101,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,82 |
112,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,22 |
110,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,74 |
110,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,82 |
112,64 |
112,820 |
112,820 |
112,820 |
112,820 |
112,820 |
5 000 |
5,73 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,24 |
139,00 |
138,960 |
139,240 |
138,960 |
139,150 |
139,117 |
15 000 |
21,40 |
3 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,74 |
113,56 |
113,560 |
113,560 |
113,540 |
113,540 |
113,553 |
80 000 |
91,10 |
6 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,90 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,38 |
167,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,86 |
114,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,41 |
100,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,49 |
100,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,45 |
100,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,15 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,95 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,30 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,65 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
135 000 |
155,83 |
11 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,75 |
100,91 |
0,03 |
-0,38 |
100,83 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,32 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,09 |
101,26 |
0,02 |
-0,24 |
101,18 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,09 |
105,26 |
-0,02 |
-0,20 |
105,18 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,00 |
103,16 |
0,08 |
-0,04 |
103,08 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,05 |
0,08 |
-0,03 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,22 |
110,36 |
0,05 |
-0,02 |
110,29 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,19 |
105,30 |
0,07 |
0,02 |
105,25 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,74 |
114,57 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,20 |
111,37 |
0,11 |
0,05 |
111,29 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,69 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,89 |
108,07 |
0,16 |
0,11 |
107,98 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,40 |
100,67 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,64 |
107,85 |
0,27 |
0,22 |
107,75 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,28 |
101,49 |
0,45 |
0,41 |
101,39 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,69 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,68 |
112,90 |
0,47 |
0,43 |
112,79 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,04 |
100,44 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,04 |
110,28 |
0,68 |
0,63 |
110,16 |
0,66 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,58 |
110,90 |
0,85 |
0,80 |
110,74 |
0,83 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,55 |
112,89 |
0,98 |
0,93 |
112,72 |
0,96 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,70 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,88 |
139,51 |
0,91 |
0,85 |
139,20 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,53 |
113,85 |
1,14 |
1,10 |
113,69 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
99,01 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,65 |
100,03 |
1,29 |
1,25 |
99,84 |
1,27 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,75 |
100,91 |
0,03 |
-0,38 |
100,83 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,32 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,09 |
101,25 |
0,02 |
-0,23 |
101,17 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,07 |
105,22 |
0,00 |
-0,16 |
105,15 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,00 |
103,17 |
0,08 |
-0,04 |
103,09 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,22 |
110,38 |
0,05 |
-0,03 |
110,30 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,20 |
105,35 |
0,06 |
-0,01 |
105,28 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,74 |
114,57 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,21 |
111,38 |
0,10 |
0,05 |
111,30 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,42 |
100,69 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,85 |
108,05 |
0,17 |
0,11 |
107,95 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,41 |
100,69 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,58 |
107,81 |
0,28 |
0,23 |
107,70 |
0,25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,18 |
101,41 |
0,48 |
0,42 |
101,30 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,36 |
100,69 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,57 |
112,80 |
0,50 |
0,45 |
112,69 |
0,47 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,08 |
100,45 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,02 |
110,20 |
0,68 |
0,65 |
110,11 |
0,66 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,45 |
110,77 |
0,87 |
0,82 |
110,61 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,44 |
112,72 |
0,99 |
0,96 |
112,58 |
0,97 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,70 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,61 |
139,27 |
0,94 |
0,87 |
138,94 |
0,90 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,39 |
113,67 |
1,15 |
1,12 |
113,53 |
1,14 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
99,01 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,51 |
99,88 |
1,30 |
1,26 |
99,70 |
1,28 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
70 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
120 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
400 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
65 |
TOTAL |
745 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.