2020-12-02 |
MARKET DATA |
No 234 (4012) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
75,00 |
79,44 |
4 |
690,00 |
736,85 |
8 |
765,00 |
816,30 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,79 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,13 |
101,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,23 |
105,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,26 |
110,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,23 |
105,24 |
105,270 |
105,270 |
105,270 |
105,270 |
105,270 |
50 000 |
53,71 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,79 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,27 |
111,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,95 |
108,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,68 |
107,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,35 |
101,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,76 |
112,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,14 |
110,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,74 |
110,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,73 |
112,70 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
112,700 |
5 000 |
5,72 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,05 |
139,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,71 |
113,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,00 |
99,88 |
99,950 |
99,950 |
99,950 |
99,950 |
99,950 |
20 000 |
20,02 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,57 |
167,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,86 |
114,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,45 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,45 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,40 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,15 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,41 |
99,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,70 |
98,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
75 000 |
79,44 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,77 |
100,92 |
0,02 |
-0,36 |
100,85 |
-0,18 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,32 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,11 |
101,28 |
0,01 |
-0,25 |
101,20 |
-0,13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,17 |
105,31 |
-0,05 |
-0,20 |
105,24 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,01 |
103,17 |
0,08 |
-0,03 |
103,09 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,06 |
0,07 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,24 |
110,41 |
0,06 |
-0,02 |
110,33 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,15 |
105,29 |
0,09 |
0,03 |
105,22 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,67 |
114,64 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,23 |
111,39 |
0,11 |
0,06 |
111,31 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,36 |
100,60 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,89 |
108,08 |
0,16 |
0,11 |
107,99 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,36 |
100,61 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,63 |
107,85 |
0,28 |
0,22 |
107,74 |
0,25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,27 |
101,49 |
0,46 |
0,41 |
101,38 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,32 |
100,60 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,70 |
112,93 |
0,47 |
0,43 |
112,82 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,03 |
100,41 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,08 |
110,32 |
0,67 |
0,63 |
110,20 |
0,65 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,63 |
110,94 |
0,85 |
0,80 |
110,79 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,65 |
112,92 |
0,97 |
0,93 |
112,79 |
0,95 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,66 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,92 |
139,55 |
0,91 |
0,85 |
139,24 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,58 |
113,89 |
1,13 |
1,10 |
113,74 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
98,97 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,75 |
100,15 |
1,28 |
1,23 |
99,95 |
1,25 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,76 |
100,92 |
0,05 |
-0,36 |
100,84 |
-0,16 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,32 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,09 |
101,26 |
0,04 |
-0,22 |
101,18 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,12 |
105,27 |
0,00 |
-0,16 |
105,20 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,99 |
103,15 |
0,09 |
-0,02 |
103,07 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,04 |
0,08 |
-0,02 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,24 |
110,37 |
0,06 |
0,00 |
110,31 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,54 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,18 |
105,30 |
0,08 |
0,02 |
105,24 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,65 |
114,66 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,21 |
111,38 |
0,11 |
0,06 |
111,30 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,67 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
108,07 |
0,17 |
0,11 |
107,97 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,39 |
100,66 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,60 |
107,83 |
0,28 |
0,23 |
107,72 |
0,25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,28 |
101,44 |
0,45 |
0,42 |
101,36 |
0,44 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,33 |
100,68 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,67 |
112,88 |
0,48 |
0,44 |
112,78 |
0,46 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,04 |
100,44 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,08 |
110,23 |
0,67 |
0,65 |
110,16 |
0,66 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,55 |
110,87 |
0,86 |
0,81 |
110,71 |
0,83 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,62 |
112,88 |
0,97 |
0,94 |
112,75 |
0,95 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,70 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,86 |
139,48 |
0,92 |
0,85 |
139,17 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,49 |
113,82 |
1,14 |
1,11 |
113,66 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
99,01 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,73 |
99,94 |
1,28 |
1,26 |
99,84 |
1,27 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
125 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
260 |
PS0721 |
PL0000109153 |
1/8 |
7 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
35 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
60 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,030 |
-0,030 |
-0,030 |
125 |
TOTAL |
690 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.