2020-12-01 |
MARKET DATA |
No 233 (4011) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
105,00 |
116,49 |
5 |
1 690,00 |
1 855,22 |
18 |
1 795,00 |
1 971,72 |
23 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,79 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,13 |
101,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,19 |
105,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,04 |
103,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,26 |
110,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,20 |
105,23 |
105,250 |
105,250 |
105,250 |
105,250 |
105,250 |
50 000 |
53,69 |
1 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,34 |
111,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,02 |
108,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,77 |
107,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,44 |
101,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
112,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,33 |
110,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,94 |
110,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,93 |
112,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,37 |
139,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,97 |
113,75 |
113,890 |
113,890 |
113,880 |
113,880 |
113,885 |
55 000 |
62,80 |
4 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,12 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,16 |
167,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,86 |
114,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,40 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,40 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,35 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,12 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,92 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,31 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,65 |
98,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
105 000 |
116,49 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,77 |
100,93 |
0,04 |
-0,36 |
100,85 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,32 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,12 |
101,28 |
0,00 |
-0,24 |
101,20 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,17 |
105,32 |
-0,04 |
-0,19 |
105,25 |
-0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,18 |
0,08 |
-0,03 |
103,10 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,25 |
110,43 |
0,07 |
-0,02 |
110,34 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,49 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,19 |
105,34 |
0,08 |
0,01 |
105,27 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,67 |
114,64 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,32 |
111,49 |
0,08 |
0,03 |
111,41 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,30 |
100,60 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,00 |
108,20 |
0,13 |
0,08 |
108,10 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,30 |
100,60 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,75 |
107,98 |
0,25 |
0,19 |
107,87 |
0,22 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,39 |
101,63 |
0,43 |
0,37 |
101,51 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,25 |
100,60 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,83 |
113,06 |
0,45 |
0,40 |
112,95 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,96 |
100,39 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,30 |
110,52 |
0,63 |
0,60 |
110,41 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,88 |
111,19 |
0,81 |
0,76 |
111,04 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,88 |
113,21 |
0,94 |
0,89 |
113,05 |
0,91 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,26 |
99,67 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,31 |
139,95 |
0,87 |
0,81 |
139,63 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,92 |
114,25 |
1,10 |
1,06 |
114,09 |
1,08 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,61 |
98,97 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,09 |
100,48 |
1,24 |
1,20 |
100,29 |
1,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,77 |
100,93 |
0,04 |
-0,36 |
100,85 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,32 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,12 |
101,28 |
0,00 |
-0,24 |
101,20 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,18 |
105,32 |
-0,05 |
-0,19 |
105,25 |
-0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,17 |
0,08 |
-0,03 |
103,10 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,25 |
110,42 |
0,07 |
-0,02 |
110,34 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,13 |
105,26 |
0,10 |
0,05 |
105,20 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,67 |
114,64 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,21 |
111,38 |
0,12 |
0,06 |
111,30 |
0,09 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,35 |
100,60 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,88 |
108,06 |
0,17 |
0,12 |
107,97 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,61 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,63 |
107,84 |
0,28 |
0,22 |
107,74 |
0,25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,26 |
101,48 |
0,46 |
0,41 |
101,37 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,29 |
100,60 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,70 |
112,92 |
0,48 |
0,43 |
112,81 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,02 |
100,40 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,14 |
110,29 |
0,66 |
0,64 |
110,22 |
0,65 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,61 |
110,91 |
0,85 |
0,81 |
110,76 |
0,83 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,59 |
112,92 |
0,98 |
0,93 |
112,76 |
0,95 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,26 |
99,67 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,93 |
139,58 |
0,91 |
0,84 |
139,26 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,56 |
113,81 |
1,14 |
1,11 |
113,69 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,61 |
98,98 |
--- |
--- |
98,80 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,78 |
100,09 |
1,27 |
1,24 |
99,94 |
1,26 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
125 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
120 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
220 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
220 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
200 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
120 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
220 |
TOTAL |
1 690 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.