2020-11-27 |
MARKET DATA |
No 231 (4009) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
11,18 |
1 |
170,00 |
183,69 |
1 |
180,00 |
194,87 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,80 |
100,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,13 |
101,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,20 |
105,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,07 |
103,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,32 |
110,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,23 |
105,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,38 |
111,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,04 |
108,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,79 |
107,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,40 |
101,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,35 |
110,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,06 |
110,90 |
110,900 |
110,900 |
110,900 |
110,900 |
110,900 |
10 000 |
11,18 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,03 |
113,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,37 |
139,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,93 |
113,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,16 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,15 |
168,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,95 |
114,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,34 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,50 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,98 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,92 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,32 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,70 |
98,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
11,18 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,78 |
100,94 |
0,04 |
-0,36 |
100,86 |
-0,16 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,31 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,12 |
101,30 |
0,02 |
-0,25 |
101,21 |
-0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,18 |
105,34 |
-0,01 |
-0,18 |
105,26 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,03 |
103,18 |
0,08 |
-0,03 |
103,11 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,02 |
0,07 |
-0,01 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,29 |
110,45 |
0,06 |
-0,02 |
110,37 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,20 |
105,34 |
0,08 |
0,02 |
105,27 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,80 |
114,57 |
--- |
--- |
114,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,35 |
111,50 |
0,08 |
0,03 |
111,43 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,27 |
100,59 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,02 |
108,17 |
0,13 |
0,09 |
108,10 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,26 |
100,59 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,76 |
107,97 |
0,25 |
0,20 |
107,87 |
0,22 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,32 |
101,59 |
0,45 |
0,38 |
101,46 |
0,41 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,22 |
100,63 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,81 |
113,09 |
0,46 |
0,40 |
112,95 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,94 |
100,36 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,31 |
110,56 |
0,63 |
0,59 |
110,44 |
0,61 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,90 |
111,21 |
0,81 |
0,76 |
111,06 |
0,78 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,95 |
113,29 |
0,93 |
0,88 |
113,12 |
0,91 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,28 |
99,75 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,30 |
139,94 |
0,87 |
0,81 |
139,62 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,88 |
114,20 |
1,10 |
1,07 |
114,04 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,65 |
99,05 |
--- |
--- |
98,85 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,04 |
100,43 |
1,24 |
1,20 |
100,24 |
1,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,78 |
100,93 |
0,04 |
-0,33 |
100,86 |
-0,16 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,31 |
100,07 |
-0,15 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,11 |
101,29 |
0,03 |
-0,24 |
101,20 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,18 |
105,34 |
-0,01 |
-0,18 |
105,26 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,02 |
103,18 |
0,09 |
-0,03 |
103,10 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
100,02 |
0,09 |
-0,01 |
99,94 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,25 |
110,38 |
0,08 |
0,02 |
110,32 |
0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,49 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,16 |
105,32 |
0,10 |
0,03 |
105,24 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,74 |
114,64 |
--- |
--- |
114,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,31 |
111,45 |
0,09 |
0,05 |
111,38 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,29 |
100,60 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,97 |
108,13 |
0,15 |
0,10 |
108,05 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,60 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,70 |
107,93 |
0,26 |
0,21 |
107,82 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,28 |
101,50 |
0,45 |
0,40 |
101,39 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,32 |
100,62 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,77 |
112,99 |
0,46 |
0,42 |
112,88 |
0,44 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,93 |
100,36 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,26 |
110,49 |
0,64 |
0,60 |
110,38 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,83 |
111,12 |
0,82 |
0,78 |
110,98 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,86 |
113,16 |
0,94 |
0,90 |
113,01 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,28 |
99,68 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,19 |
139,83 |
0,89 |
0,82 |
139,51 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,80 |
114,12 |
1,11 |
1,08 |
113,96 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
98,97 |
--- |
--- |
98,79 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,93 |
100,32 |
1,26 |
1,21 |
100,13 |
1,24 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
170 |
TOTAL |
170 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.