2020-11-25 |
MARKET DATA |
No 229 (4007) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
125,00 |
138,55 |
7 |
1 000,00 |
1 105,24 |
9 |
1 125,00 |
1 243,79 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,83 |
100,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,16 |
101,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,34 |
105,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,08 |
103,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,41 |
110,37 |
110,410 |
110,410 |
110,370 |
110,370 |
110,404 |
70 000 |
78,00 |
4 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,24 |
105,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,81 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,46 |
111,45 |
111,460 |
111,460 |
111,460 |
111,460 |
111,460 |
30 000 |
33,55 |
2 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,01 |
108,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,78 |
107,80 |
107,800 |
107,800 |
107,800 |
107,800 |
107,800 |
25 000 |
27,00 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,35 |
101,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,85 |
112,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,29 |
110,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,95 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,08 |
113,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,17 |
139,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,89 |
113,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,00 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,96 |
167,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,05 |
114,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,38 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,38 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,35 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,15 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,15 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,50 |
99,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,80 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
125 000 |
138,55 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,79 |
100,96 |
0,06 |
-0,35 |
100,88 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,15 |
0,02 |
-0,31 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,14 |
101,27 |
0,02 |
-0,18 |
101,21 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,29 |
105,42 |
-0,06 |
-0,20 |
105,36 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,06 |
103,18 |
0,07 |
-0,01 |
103,12 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,02 |
0,07 |
-0,01 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,39 |
110,53 |
0,04 |
-0,03 |
110,46 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,28 |
100,48 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,19 |
105,33 |
0,09 |
0,03 |
105,26 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,71 |
114,65 |
--- |
--- |
114,18 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,33 |
111,49 |
0,10 |
0,05 |
111,41 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,27 |
100,64 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,94 |
108,11 |
0,16 |
0,11 |
108,03 |
0,14 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,31 |
100,64 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,67 |
107,84 |
0,27 |
0,23 |
107,76 |
0,25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,27 |
101,50 |
0,46 |
0,41 |
101,39 |
0,43 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,70 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,77 |
113,00 |
0,47 |
0,42 |
112,89 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,03 |
100,42 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,22 |
110,46 |
0,65 |
0,61 |
110,34 |
0,63 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,86 |
111,12 |
0,82 |
0,78 |
110,99 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,95 |
113,22 |
0,93 |
0,90 |
113,09 |
0,91 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,35 |
99,75 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,00 |
139,64 |
0,91 |
0,84 |
139,32 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,75 |
114,06 |
1,12 |
1,08 |
113,91 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,66 |
99,10 |
--- |
--- |
98,88 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,82 |
100,21 |
1,27 |
1,23 |
100,02 |
1,25 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,80 |
100,96 |
0,04 |
-0,35 |
100,88 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,15 |
0,02 |
-0,31 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,14 |
101,27 |
0,02 |
-0,18 |
101,21 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,25 |
105,42 |
-0,02 |
-0,20 |
105,34 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,05 |
103,21 |
0,08 |
-0,03 |
103,13 |
0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,02 |
0,07 |
-0,01 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,31 |
110,44 |
0,08 |
0,02 |
110,38 |
0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,44 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,18 |
105,32 |
0,10 |
0,04 |
105,25 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,82 |
114,65 |
--- |
--- |
114,24 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,36 |
111,50 |
0,09 |
0,04 |
111,43 |
0,07 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,26 |
100,60 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,94 |
108,13 |
0,16 |
0,11 |
108,04 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,27 |
100,60 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,69 |
107,92 |
0,27 |
0,21 |
107,81 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,27 |
101,47 |
0,46 |
0,41 |
101,37 |
0,44 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,26 |
100,68 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,75 |
113,01 |
0,47 |
0,42 |
112,88 |
0,45 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,02 |
100,42 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,23 |
110,46 |
0,65 |
0,61 |
110,35 |
0,63 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,81 |
111,09 |
0,82 |
0,78 |
110,95 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,88 |
113,21 |
0,94 |
0,90 |
113,05 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,35 |
99,71 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,02 |
139,65 |
0,91 |
0,84 |
139,34 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,77 |
114,08 |
1,12 |
1,08 |
113,93 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,64 |
99,04 |
--- |
--- |
98,84 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,84 |
100,23 |
1,27 |
1,22 |
100,04 |
1,24 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
175 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
95 |
TOTAL |
1 000 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.