2020-11-24 |
MARKET DATA |
No 228 (4006) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
365,00 |
404,94 |
4 |
365,00 |
404,94 |
4 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,81 |
100,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,16 |
101,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,30 |
105,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,08 |
103,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,43 |
110,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,25 |
105,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,43 |
111,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,03 |
108,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,79 |
107,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,40 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,91 |
113,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,40 |
110,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,00 |
111,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,13 |
113,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,33 |
139,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,01 |
114,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,19 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,17 |
169,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,92 |
114,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,35 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,46 |
100,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,15 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,00 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,40 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,70 |
99,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,79 |
100,96 |
0,08 |
-0,33 |
100,88 |
-0,14 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,30 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,15 |
101,28 |
0,01 |
-0,19 |
101,22 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,29 |
105,45 |
-0,05 |
-0,21 |
105,37 |
-0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,07 |
103,20 |
0,07 |
-0,02 |
103,14 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,02 |
0,06 |
-0,01 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,41 |
110,55 |
0,04 |
-0,03 |
110,48 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,48 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,22 |
105,37 |
0,08 |
0,02 |
105,30 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,71 |
114,61 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,38 |
111,53 |
0,09 |
0,04 |
111,46 |
0,06 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,31 |
100,73 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,98 |
108,16 |
0,15 |
0,10 |
108,07 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,26 |
100,69 |
--- |
--- |
100,48 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,76 |
107,94 |
0,25 |
0,21 |
107,85 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,32 |
101,57 |
0,45 |
0,39 |
101,45 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,23 |
100,60 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,85 |
113,10 |
0,46 |
0,41 |
112,98 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,02 |
100,48 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,31 |
110,54 |
0,64 |
0,60 |
110,43 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,92 |
111,20 |
0,81 |
0,77 |
111,06 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,04 |
113,35 |
0,92 |
0,88 |
113,20 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,35 |
99,75 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,18 |
139,82 |
0,89 |
0,83 |
139,50 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,88 |
114,19 |
1,11 |
1,07 |
114,04 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,65 |
99,10 |
--- |
--- |
98,88 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,04 |
100,35 |
1,24 |
1,21 |
100,20 |
1,23 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,79 |
100,96 |
0,08 |
-0,33 |
100,88 |
-0,14 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,30 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,15 |
101,28 |
0,01 |
-0,19 |
101,22 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,27 |
105,45 |
-0,02 |
-0,21 |
105,36 |
-0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,07 |
103,20 |
0,07 |
-0,02 |
103,14 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,02 |
0,05 |
-0,01 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,40 |
110,55 |
0,05 |
-0,03 |
110,48 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,48 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,19 |
105,31 |
0,10 |
0,04 |
105,25 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,70 |
114,61 |
--- |
--- |
114,16 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,38 |
111,53 |
0,09 |
0,04 |
111,46 |
0,06 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,28 |
100,52 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,99 |
108,18 |
0,15 |
0,10 |
108,09 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,30 |
100,69 |
--- |
--- |
100,50 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,75 |
107,94 |
0,26 |
0,21 |
107,85 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,32 |
101,51 |
0,45 |
0,40 |
101,42 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,35 |
100,70 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,85 |
113,08 |
0,46 |
0,41 |
112,97 |
0,43 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,03 |
100,37 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,32 |
110,55 |
0,64 |
0,60 |
110,44 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,94 |
111,22 |
0,81 |
0,77 |
111,08 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,03 |
113,35 |
0,92 |
0,88 |
113,19 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,35 |
99,75 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,14 |
139,78 |
0,90 |
0,83 |
139,46 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,86 |
114,15 |
1,11 |
1,08 |
114,01 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,65 |
99,11 |
--- |
--- |
98,88 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,00 |
100,31 |
1,25 |
1,22 |
100,16 |
1,23 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
PS0721 |
PL0000109153 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
185 |
TOTAL |
365 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.