2020-11-20 |
MARKET DATA |
No 226 (4004) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
195,00 |
233,31 |
13 |
1 110,00 |
1 234,06 |
12 |
1 305,00 |
1 467,38 |
25 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,84 |
100,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,16 |
101,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,32 |
105,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,13 |
103,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,50 |
110,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,30 |
105,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,89 |
99,72 |
99,760 |
99,760 |
99,760 |
99,760 |
99,760 |
10 000 |
9,98 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,15 |
108,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,90 |
107,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,59 |
101,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,14 |
113,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,68 |
110,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,36 |
111,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,52 |
113,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,71 |
140,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,50 |
114,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,60 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,80 |
169,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,20 |
113,85 |
113,850 |
114,200 |
113,850 |
114,190 |
114,042 |
85 000 |
122,62 |
11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,63 |
100,63 |
100,630 |
100,630 |
100,630 |
100,630 |
100,630 |
100 000 |
100,72 |
1 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,40 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,39 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,10 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,03 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,35 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,60 |
98,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
195 000 |
233,31 |
13 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,81 |
100,97 |
0,05 |
-0,32 |
100,89 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,30 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,15 |
101,29 |
0,02 |
-0,18 |
101,22 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,30 |
105,45 |
-0,02 |
-0,18 |
105,38 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,09 |
103,23 |
0,07 |
-0,03 |
103,16 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,03 |
0,07 |
-0,02 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,44 |
110,57 |
0,04 |
-0,02 |
110,51 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,44 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,27 |
105,42 |
0,07 |
0,00 |
105,35 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,24 |
114,06 |
--- |
--- |
113,65 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,64 |
0,06 |
0,01 |
111,56 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,70 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,10 |
108,29 |
0,12 |
0,07 |
108,20 |
0,09 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,34 |
100,72 |
--- |
--- |
100,53 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,87 |
108,10 |
0,23 |
0,17 |
107,99 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,55 |
101,79 |
0,39 |
0,34 |
101,67 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,13 |
100,53 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,11 |
113,33 |
0,41 |
0,36 |
113,22 |
0,39 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,98 |
100,42 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,65 |
110,88 |
0,58 |
0,54 |
110,77 |
0,56 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,25 |
111,51 |
0,76 |
0,72 |
111,38 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,43 |
113,75 |
0,87 |
0,83 |
113,59 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,23 |
99,72 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,61 |
140,25 |
0,85 |
0,79 |
139,93 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,34 |
114,67 |
1,06 |
1,02 |
114,51 |
1,04 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,48 |
99,00 |
--- |
--- |
98,74 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,53 |
100,90 |
1,19 |
1,15 |
100,72 |
1,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,81 |
100,97 |
0,05 |
-0,32 |
100,89 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,30 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,15 |
101,29 |
0,02 |
-0,18 |
101,22 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,29 |
105,45 |
-0,01 |
-0,18 |
105,37 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,10 |
103,23 |
0,06 |
-0,03 |
103,17 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,03 |
0,05 |
-0,02 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,44 |
110,57 |
0,04 |
-0,02 |
110,51 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,44 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,26 |
105,40 |
0,07 |
0,01 |
105,33 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,75 |
114,66 |
--- |
--- |
114,21 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,46 |
111,62 |
0,07 |
0,02 |
111,54 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,35 |
100,69 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,10 |
108,26 |
0,12 |
0,08 |
108,18 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,35 |
100,74 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,87 |
108,06 |
0,23 |
0,18 |
107,97 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,49 |
101,72 |
0,41 |
0,36 |
101,61 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,63 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,06 |
113,31 |
0,42 |
0,37 |
113,19 |
0,39 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,02 |
100,50 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,56 |
110,80 |
0,60 |
0,56 |
110,68 |
0,58 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,18 |
111,48 |
0,77 |
0,73 |
111,33 |
0,75 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,38 |
113,68 |
0,88 |
0,84 |
113,53 |
0,86 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,29 |
99,75 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,64 |
140,24 |
0,85 |
0,79 |
139,94 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,27 |
114,55 |
1,06 |
1,03 |
114,41 |
1,05 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,54 |
99,06 |
--- |
--- |
98,80 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,45 |
100,83 |
1,20 |
1,16 |
100,64 |
1,18 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
155 |
PS0721 |
PL0000109153 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
255 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
155 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
PS0421 |
PL0000108916 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
255 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
140 |
PS0425 |
PL0000112728 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
TOTAL |
1 110 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.